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¿Cómo le ayudará el indicador SAR parabólico?

Los comerciantes, como regla, pueden muy bien encontrar los niveles lógicos de entrada en el mercado. Quizás esto se deba a que se están concentrando seriamente precisamente en este aspecto del comercio. Sin embargo, cuándo y dónde salir de la posición es a menudo para muchos un tema más difícil.

Muchas personas quieren dar a su puesto un poco de espacio para trabajar al comienzo de una tendencia potencial, pero cuando el movimiento de la tendencia parece detenerse o comenzar a quedarse sin fuerza, sería bueno obtener una señal efectiva para una salida rápida para mantener el máximo beneficio. El uso de intersecciones de promedio móvil o análisis de línea de tendencia puede hacer que salga demasiado pronto cuando el movimiento realiza reversiones rápidas, o demasiado tarde al final de un nuevo movimiento.

Una buena opción sería un sistema parabólico de precio y tiempo, que recibió su nombre en forma de un modelo que se asemeja a una parábola o una curva francesa, como Welles Wilder lo describió en su libro "Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio". En este libro, publicado en 1978, introdujo el sistema parabólico y varios otros métodos que ahora son la base del análisis técnico. Hoy vamos a hablar sobre el indicador SAR parabólico (PSAR): analizaremos su algoritmo y sus estrategias comerciales.

Indicador característico

Plataforma: cualquiera
Pares de divisas: cualquiera
Marco de tiempo: cualquiera
Tiempo de negociación: Cualquiera
Corredores recomendados: Alpari, RoboForex, Amarkets

¿Qué es un SAR parabólico?

Diseñado por Welles Wilder, el creador de RSI y DMI, Parabolic establece paradas de precios móviles para posiciones largas o cortas. También conocido como un indicador de paradas y giros (el nombre completo es "SAR parabólico" - paradas y giros parabólicos), un parabólico es mejor para colocar órdenes de parada, en lugar de establecer una dirección de movimiento o una tendencia.

Este indicador se conoce como indicadores de tendencia. Es una línea muy similar a una parábola (de donde, de hecho, el nombre del indicador en sí), que se superpone en el gráfico de precios y en función de su posición relativa (parabólico y gráfico), se extraen conclusiones sobre el estado del mercado y sus perspectivas de desarrollo.

Si el precio cruza las líneas SAR parabólicas, el indicador se invierte y sus siguientes valores se ubican en el otro lado del precio. En este "giro" del indicador, el punto de partida será el precio máximo o mínimo para el período anterior. El cambio de indicador es una señal sobre la finalización (transición a corrección o plano) de una tendencia, o sobre su reversión.

Wilder recomendó primero determinar la tendencia y luego comerciar con un parabólico en la dirección de esta tendencia. Si la tendencia es al alza, entonces debe comprar cuando el indicador se mueve por debajo del precio. Si la tendencia es baja, entonces debe vender cuando el indicador se mueva por encima del precio.

Las posiciones largas deben cerrarse cuando el precio cae por debajo de la línea del indicador técnico, y cortas, cuando el precio sube por encima de la línea parabólica SAR. Es decir, debe seguir la dirección del movimiento del SAR parabólico y mantener posiciones abiertas en el mercado solo en la dirección de este movimiento. A menudo, este indicador se utiliza como una línea de trailing stop.

Historial de indicadores

El indicador fue desarrollado y descrito en 1976 por Welles Wilder. Inicialmente, el nombre de este indicador era SAR, como una combinación de letras mayúsculas "detener y revertir" - "detener y revertir". Debido a la complejidad del cálculo, el indicador se utilizó activamente en la era de la dominación en el análisis técnico de la tecnología informática. En la transcripción rusa, este indicador a veces también se conoce como el "Sistema Parabólico". Fue nombrado así porque las señales de cierre, dadas durante el curso de los cambios de precios, como probablemente ya haya entendido, dibujan una apariencia de parábola.

Wilder estaba buscando un sistema que pudiera capturar la mayor parte de las ganancias en el mercado de tendencias sin depender de ningún método externo para retener las ganancias. Los cálculos parabólicos dan como resultado una serie de paradas finales, que, si se activan, indican una inversión de tendencia. Las paradas se cuentan diariamente (o por cada período de tiempo que utilice) y se acercan a medida que avanza la tendencia. Si la tendencia no puede continuar, el indicador cambiará la posición a la opuesta y comenzará un nuevo período de tiempo.

Parámetros Indicadores

Parabólico funciona mejor durante períodos de tendencia fuerte, que, según el propio Wilder, ocurren aproximadamente el 30% del tiempo. Por lo tanto, el operador debe determinar primero si hay alguna tendencia en el mercado utilizando otros indicadores, por ejemplo, la línea ADX de Wilder, y luego operar utilizando un parabólico en la dirección de la tendencia.

Para configurar el indicador, solo se establecen dos variables: paso y paso máximo. Cuanto más alto se establezca el paso, más sensible será el indicador a los cambios de precios. Si el paso se establece demasiado alto, el indicador fluctuará por encima y por debajo del precio con demasiada frecuencia, haciendo que su interpretación sea lo suficientemente difícil. El paso máximo controla la regulación de lo parabólico a medida que se mueve el precio. Cuanto más bajo se establezca el valor de paso máximo, más se alejará la parada del precio.
Wilder recomendó establecer el valor del paso en 0.02 y el valor máximo del paso en 0.20.

En su libro, Wilder hizo la siguiente observación importante:

“Probé muchos factores de aceleración diferentes y descubrí que un aumento secuencial de 0.02 funciona mejor, sin embargo, si desea darle al sistema un carácter individual para cambiar los puntos de interrupción que probablemente usan otros operadores, use un rango de aumento incremental entre 0.018 y 0.021. Cualquier aumento incremental en este rango funcionará bien ".

Cálculo del indicador

El valor del indicador aumenta si el precio de la barra actual es más alto que el anterior en el mercado alcista y viceversa. En este caso, el factor de aceleración (ACELERACIÓN) se duplicará, lo que acercará el SAR parabólico y el precio. En otras palabras, el indicador se acerca al precio cuanto más rápido, más rápido sube o baja.

Para posiciones largas:

SAR (i) = ACELERACIÓN * (ALTO (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)

Para posiciones cortas:

SAR (i) = ACELERACIÓN * (BAJO (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1)

Donde:
SAR (i - 1): el valor del indicador SAR parabólico en la barra anterior;
ACELERACIÓN (en adelante AF) - factor de aceleración;
ALTO (i - 1): el precio máximo para el período anterior;
BAJO (i - 1): el precio mínimo para el período anterior.

El primer día del juego, el factor de aceleración es 0.02. Esto significa que la salida se desplaza un 2 por ciento de la distancia entre el nivel inicial y el valor extremo. AF aumenta en 0.02 cada vez que un aumento da un nuevo máximo o una disminución da un nuevo mínimo, hasta un valor máximo de 0.20.

Si durante una tendencia a largo plazo el mercado alcanza tres nuevos máximos, AF se convierte en 0.08 (0.02 + 3 * 0.02), y si el mercado da nueve nuevos máximos, entonces AF alcanza su máximo valor posible 0.20 (0 , 02 + 9 * 0.02). En el último caso, el precio se mueve diariamente en un 20 por ciento de la distancia entre su última posición y el extremo diario.

Muchos cambian el factor de aceleración. Ajustan el valor del paso inicial (0.02) y el valor máximo (0.20). Algunos los aumentan para que el sistema se vuelva más sensible, mientras que otros los reducen para que el sistema responda más lentamente. El paso inicial generalmente se encuentra entre 0.015 y 0.025, y el valor máximo de AF está entre 0.18 y 0.23.

Solicitud de negociación para la determinación de tendencias

El SAR parabólico es muy fácil de usar para determinar una tendencia a corto plazo. Si el gráfico de precios está por encima de la curva del indicador, esto indica una tendencia alcista. Si el precio está por debajo de la curva del indicador, esta es una tendencia bajista. Si el gráfico de precios se desvía significativamente de la línea indicadora, lo más probable es que se acerquen y la tendencia cambie a la inversa, o el mercado entrará en la fase plana.

Es más conveniente determinar la tendencia en períodos más altos. Digamos, si cambias dentro del día, mira los soportes parabólicos en el día.

Entrada de entrada de señal

Inicialmente, el parabólico era un sistema limpio de cambio de sentido. Cuando un comerciante trabajó para aumentar y se activó una orden para salir del mercado, se le ofreció vender con un lote doble. Al mismo tiempo, él cayó automáticamente. Cuando el comerciante trabajó y se detuvo, se le pidió que presentara una orden de compra con un lote doble. Al mismo tiempo, ingresó automáticamente el aumento.

En general, la señal para la transacción es la intersección de la tabla de precios y el SAR parabólico, que indica un final o inversión completa o temporal de la tendencia. Cuando el indicador "voltea", sus siguientes valores se ubican en el otro lado del precio, y el precio máximo o mínimo para el período anterior servirá como un nuevo punto de referencia.

Es muy conveniente en este indicador que sea fácil de usar. Inicialmente, si los puntos están debajo de las velas, entonces esta es una señal de compra, y cuando los puntos están por encima de las velas, esta es una señal de venta. Este es probablemente el indicador más fácil de usar, ya que implica el movimiento de los precios hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, esta herramienta se utiliza mejor en mercados de tendencia, que se caracterizan por largas manifestaciones y los mismos retrocesos, y en ningún caso debe usarla durante los movimientos laterales.

Si golpea una señal falsa dos veces seguidas, esta es una señal de un mercado fijo. Deje de usar el parabólico, pero continúe monitoreándolo y espere hasta que le dé dos buenas señales en papel.

Establecer paradas y finales

El uso más extendido de este indicador es como un trailing stop (trailing stop), mientras que el valor SAR actual es un stop solo para la barra actual (habrá un nuevo nivel para la siguiente barra).

Los perdedores van a la quiebra debido al hecho de que mantienen posiciones perdedoras con la esperanza de una reversión del mercado. Parabolic protege al comerciante de su propia indecisión y lo subordina a la disciplina de hierro. Establece un orden de salida simultáneamente con la apertura de una posición y desplaza el tope en la dirección de la tendencia.

Si está trabajando para aumentar o disminuir, y los precios permanecen constantes, una señal parabólica le da una señal de que el momento de ingresar está elegido incorrectamente. No debería haber vendido o comprado si no estaba seguro de que los precios subirían o bajarían casi inmediatamente después de la transacción. Parabolic no le permite seguir una tendencia que no conduce a ninguna parte. Simplemente le dará una señal para girar o mantener su parada tan cerca del mercado que habrá una salida.

Pero durante una tendencia monótona, un parabólico es extremadamente útil. Si los precios suben o bajan sin retrocesos, es muy difícil establecer paradas correctamente de acuerdo con los gráficos e indicadores habituales. En estas condiciones, un parabólico es la mejor herramienta para elegir el nivel de la parada.

Si comienza a usar parabólicos en este mercado, retroceda unas semanas y ajuste sus parámetros. Apriete las paradas después del indicador diariamente, pero con una excepción: si le indica que el nivel de parada debe estar dentro del rango de precios del día anterior, no haga esto. Las paradas siempre deben estar fuera del rango de precios del día anterior.

Cierre de posiciones parabólicas

Uno de los puntos de vista sobre el uso del indicador SAR parabólico es que su objetivo principal es buscar momentos óptimos para cerrar una posición. Cuando el gráfico de precios cruza el gráfico de indicadores, esta es una señal para cerrar la posición, ya que ha comenzado una reversión del mercado, una reversión o una transición a la posición plana.

En este caso, el gráfico SAR parabólico se considera el nivel óptimo para salir de la posición. Con este enfoque, el punto de entrada al mercado se selecciona sobre la base de otros métodos: otros indicadores técnicos, patrones de precios, datos económicos, etc.

Trabajar con otros indicadores

Finalmente, existe el enfoque más robusto y profesional, según el cual el indicador SAR parabólico debe usarse principalmente para determinar el momento de salida del mercado, pero puede (aunque no tiene que) usarse para ingresar al mercado, pero debe ser confirmado por otros indicadores. Wilder adoptó un enfoque similar y recomendó utilizar su indicador ADMI / ADX (Índice de movimiento direccional promedio) como filtro adicional.

En resumen, la línea + DI (verde) debe ser mayor que -DI (rojo) para la tendencia alcista, respectivamente, para la tendencia bajista, la imagen es opuesta. La línea negra de ADX muestra la fuerza de la tendencia. Una tendencia se considera lo suficientemente fuerte si el valor del indicador está por encima de un cierto valor umbral, por ejemplo, 25. Además, ADX no debe disminuir en el momento de abrir un acuerdo.

La figura anterior es un ejemplo de ofertas en GBPUSD, marco de tiempo diario. En el período comprendido entre abril de 2018 y el momento actual, se han completado 7 transacciones. De los seis cerrados, tres arrojaron buenas ganancias, dos cerraron con una pequeña pérdida y uno cerró con una pequeña ganancia (de hecho, el cierre se produjo dentro de cero rentabilidad). Se obtuvieron un total de 1039 puntos. Cuando se negocia con 0.1 lotes, esto representa aproximadamente $ 1,000 en ganancias; es bastante digno de trabajar en un solo par de divisas.

Conclusión

Desarrollado por Wales Wilder, el indicador parabólico SAR es una herramienta valiosa en el comercio en los mercados actuales. Este sistema es difícil de calcular, pero bastante accesible para el comerciante promedio. A diferencia de la mayoría de los métodos de análisis, ya sean técnicos o fundamentales, el parabólico siempre es inequívoco: simplemente no tiene una posición neutral indefinida. Una vez que se ha completado la entrada en la posición, el parabólico determina claramente dónde se ubican el punto de pivote y la posible salida.

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