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TDW y TDM: pruebe la teoría de Larry Williams en Forex

Muchos autores de varios libros sobre comercio a menudo comparten su visión del mercado, los secretos comerciales y un enfoque general. Pero si adopta algún enfoque de cualquier libro y comercia de acuerdo con él, sepa que está actuando sin pensar. Cada vez que conozca una nueva idea comercial, antes de ponerla en práctica, solo debe verificarla y probarla a fondo en los datos históricos.

Seguramente sabes que las economías de varios países están sujetas a ciclos. Y si no, entonces lea este artículo. El sitio también tiene una herramienta especial que calcula los ciclos estacionales en el movimiento de los pares de divisas. Larry Williams en su libro "Los secretos a largo plazo del comercio a corto plazo" pensó en la naturaleza cíclica de los mercados e inventó filtros como TDW (Trade Day Week) y TDM (Trade Day Month). La idea es muy simple: encontrar patrones en el crecimiento o la caída del mercado en ciertos días de la semana / mes. Y hoy comprobaremos la posibilidad y la conveniencia de su aplicación en el mercado forex.

Quien es Larry Williams?

El comerciante Larry Williams es uno de los especuladores de divisas profesionales más famosos hasta la fecha. Sus principales éxitos están relacionados con CFD y el comercio de acciones. Además de las actividades prácticas, Larry es muy popular como teórico y realiza seminarios en diferentes partes del mundo. Los libros del legendario comerciante se han convertido en verdaderos bestsellers, vendidos en cientos de miles de copias.

Williams nació en octubre de 1942 en la pequeña ciudad de Miles City, en Montana, EE. UU. Comenzó su carrera mientras estudiaba en una escuela en su ciudad natal de Billing (Oregon), trabajando en la empresa donde trabajaba su padre. Al joven se le prometió un gran futuro en el género epistolar, y no es sorprendente que Williams se graduó de la Universidad de Oregon con un título en Periodismo en 1964.

Después de completar su educación en su estado natal, Williams se muda a Nueva York y trabaja como corrector de pruebas en una de las agencias de publicidad locales. Después de un tiempo, regresa a casa para organizar su propio periódico, The Oregon Report. La publicación se especializó en cubrir eventos económicos y políticos. Fue este tema el que determinó el desarrollo futuro de Larry. Como recuerda el propio financista, uno de los artículos lo llevó a interesarse en jugar en la bolsa de valores, de lo que aprendió sobre el serio crecimiento de las acciones de la compañía.

En la primera etapa de la carrera de un comerciante, Larry Williams se especializó exclusivamente en acciones. El trabajo sobre la base del análisis técnico realizado mediante el estudio de los indicadores de la época no trajo mucho éxito. Por consejo de uno de sus amigos, Williams cambia al mercado de derivados y, como resultó, fue un éxito exacto en el "top ten". Ya a principios de los años setenta, Larry se convirtió en millonario, después de lo cual su carrera iba en aumento.

La mejor hora real de Larry Williams fue en 1987, cuando él, como inversionista exitoso, se ofreció como voluntario para participar en el campeonato de futuros de la Copa Mundial Robbins de la compañía de inversión Robbins Trading Company. Las reglas eran simples: lograr el máximo beneficio en un año con una inversión inicial de 10 mil dólares estadounidenses.

Exactamente 12 meses después, el mundo se sorprendió: Williams mostró una rentabilidad del 11,376%. El resultado podría haber sido aún más significativo si no hubiera sido por el "negro" el lunes 19 de octubre, lo que resultó en la ruptura récord del índice Dow Jones en casi un cuarto. Para entonces, los activos de Larry sumaban más de dos millones, y la rentabilidad en este momento excedía el 20,000%.

Uno de los méritos más importantes de Williams para el comerciante y la comunidad internacional es la mejora de los métodos de análisis técnico. Ha desarrollado y mejorado una serie de indicadores populares. Su creación más famosa es Williams% R, también conocida como Williams Percent Range.

¿Qué son TDW y TDM?

¿Alguna vez ha tenido la sensación de que el mercado se comporta como si fuera un patrón en el transcurso de una semana? Sí, no siempre, pero aún así al menos una vez que te sorprendiste pensando así. Entonces, Larry Williams decidió verificar si esto es realmente así.

Para probar su hipótesis, tomando un sistema específico, Williams simplemente sumó los resultados del sistema resultante los lunes, martes, etc. Encontró que ciertos días son mucho más adecuados para ir de compras, y algunos, por el contrario, son adecuados para las ventas. Realizó su auditoría de acciones en el mercado estadounidense. Es por eso que, tomando y comenzando a aplicar los resultados de su investigación sin pensar, fusionará el depósito. Pero, afortunadamente, hoy estamos investigando en detalle la aplicabilidad de sus hallazgos al mercado forex.

Entonces, ¿qué es TDW? En inglés, la decodificación de esta abreviatura suena como Día de comercio semana o día de negociación de la semana, en ruso. TDM, respectivamente, Mes del día de comercio o día de negociación del mes.

La idea principal de estos patrones es que el mercado es cíclico y debido a varios procesos que ocurren en las economías de los países del mundo, en algunos días del mes o la semana, la probabilidad de cierre es mayor o menor que el precio de apertura es significativamente mayor al 50%.

Prueba de hipótesis

Para probar esta teoría, escribí un simple asesor que abre un acuerdo con la dirección especificada en el día del mes o semana especificado y mantiene el acuerdo abierto durante un cierto número de días. No se proporciona seguimiento de posiciones, niveles de detención y toma de ganancias, para que no afecten el resultado. El punto de salida, como saben, es de gran importancia para el resultado final del sistema, a veces incluso más importante que el punto de entrada. Muy a menudo es posible hacer un sistema comercial rentable a partir de un sistema de pérdidas eligiendo la opción de salida óptima. Por lo tanto, solo un indicador afectará la salida: el número de días que se mantuvo el puesto y para todos los días será el mismo. Es decir, solo tendremos un punto de salida.

En cuanto al punto de entrada, en la configuración del asesor configuré una de las tres opciones para cada día del mes: 0 (no ingresar), 1 (compra) y -2 (venta). Son estos parámetros, junto con el tiempo de mantener la posición, los que optimizaré. El sistema también utiliza el filtro de tendencia más simple, si el precio está por encima del promedio móvil con un período de 100, solo se permiten compras. Si es menor, solo ventas. Los parámetros de filtro permanecen sin cambios para todos los pares de divisas. La optimización tendrá lugar entre 2000 y 2013. El resto del período está reservado para pruebas futuras.

Todo el proceso se lleva a cabo automáticamente para eliminar la subjetividad de evaluar los resultados de la prueba directa: todo lo que hago es un algoritmo que ofrece uno, el resultado más óptimo. Al seleccionar los parámetros, los resultados con un pequeño número de transacciones, con un factor de beneficio bajo (menor que 1.1), con una reducción máxima superior al 20% se notan de inmediato. Además, se observan conjuntos de configuraciones, en los que los valores del factor de beneficio o reducción durante los períodos de optimización y avance difieren en más del 10%. Por lo tanto, solo quedan los conjuntos de configuraciones más estables, de los cuales también se selecciona automáticamente el mejor según el criterio especificado. Para probar el sistema resultante, seleccioné el número de transacciones, factor de beneficio, reducción y beneficio final como los criterios de selección para la mejor opción.

Construcción del sistema

Si la hipótesis es cierta y el patrón TDM realmente funciona, entonces puede construir un sistema comercial completo. Por lo tanto, después de la prueba básica, agregaremos al sistema el uso de paradas basadas en ATR y tomaremos como un porcentaje de la cantidad de paradas.

El tercer paso será agregar varias opciones de salida para mejorar el resultado de la estrategia. Estas serán salidas de acuerdo con las lecturas de varios indicadores y señales sin indicador. Luego, seleccionamos varias opciones para rastrear posiciones, como la red de arrastre ATR. Y el último paso es aplicar el patrón TDW: prohibiremos el comercio en los días de la semana en que los resultados del sistema serán los peores.

Prueba

A continuación daré tablas de resumen para cada etapa de construcción del sistema para USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD y AUDUSD, así como pruebas combinadas.

Permítame recordarle que la optimización tendrá lugar entre 2000 y 2013. El resto del período está reservado para pruebas futuras. Para todas las pruebas, se utilizan las cotizaciones de los corredores Alpari.

La primera prueba se lleva a cabo solo de acuerdo con el patrón TDM en sí, sin el uso de órdenes de detener y tomar ganancias, bandejas y varias reglas de salida. Una regla de entrada es un día específico del mes. Si para este día en la configuración es 1, entonces el asesor comprará. Si menos 1, entonces vende. Al mismo tiempo, para compras, el precio debe ser más alto que SMA (100), y para ventas, más bajo. Salir: después de un cierto tiempo establecido en la configuración.

Las reducciones son bastante grandes y, sin embargo, el patrón funciona bastante bien. Agreguemos paradas ATR y tomemos ganancias dependiendo de la cantidad de paradas:

En algunos casos, el beneficio final aumentó y el factor de beneficio aumentó, y la reducción disminuyó. Puede agregar reglas para salir. Habrá bastantes de ellos: esta es la salida después de días muy volátiles, y de acuerdo con los indicadores estocásticos, ADX, WPR, CCI e incluso en la intersección de los promedios móviles.

Y nuevamente, se logró un resultado más atractivo. Agregamos varias opciones para el trailing stop, según BollingerBands, según el promedio móvil, según ATR, por las sombras de las velas y la transferencia habitual al punto de equilibrio:

Los resultados mejoraron ligeramente. Y finalmente, agregue el uso del patrón TDW: permitiremos o prohibiremos el comercio en ciertos días de la semana:

Este patrón casi no ha traído cambios. Aparentemente, los parámetros del sistema ya son bastante óptimos. Veamos los resultados de la prueba de resultado final para cada uno de los pares de divisas:

AUDUSD:

La aplicación del patrón en este par de divisas no es lo suficientemente efectiva para su uso en el comercio real.

EURUSD:

El uso del patrón en este par de divisas ha demostrado una eficiencia suficiente para su uso en el comercio real.

GBPUSD:

La aplicación del patrón en este par de divisas ha demostrado una eficiencia suficiente para trabajar en el comercio real.

USDCAD:

El uso del patrón en este par de divisas ha demostrado una eficiencia suficiente para su uso en el comercio real.

USDCHF:

La aplicación del patrón en este par de divisas no es lo suficientemente efectiva como para que funcione en el comercio real.

USDJPY:

La aplicación del patrón en este par de divisas no es lo suficientemente efectiva para su uso en el comercio real.

Y, tradicionalmente, veamos una prueba combinada:

Con cierto estiramiento, este sistema de negociación puede considerarse bastante adecuado para la negociación. La imagen está muy estropeada por una reducción bastante alta, que en condiciones reales puede crecer hasta un 25%. Además, el margen de beneficio final no es tan grande.

Sé que a muchas personas les gusta usar martingala para drenar sus depósitos, por lo que mi investigación no es tan aburrida, traté de probar el patrón usando una versión suave de martingala. Su significado radica en el hecho de que se enciende después de una operación perdedora 2-4 y después de una cierta serie de ganancias (incluso si el asesor no logró salir de la reducción), se apaga. A diferencia de las opciones menos inteligentes, esta permite que el depósito tenga una vida notablemente más larga. No optimicé cuidadosamente la configuración, establecí los primeros resultados más o menos atractivos. Veamos, para fines de entretenimiento, qué sucedió:

Conclusión

Hoy vimos que el patrón TDM funciona y es bastante capaz de obtener ganancias. Los patrones TDM y TDW son especialmente relevantes como filtros para sistemas rentables existentes. Pueden mejorar significativamente los resultados comerciales.

Sería bastante difícil descubrir las razones del rendimiento de estas configuraciones, ya que tendría que comprender los muchos matices de la macroeconomía, estudiar a fondo el trabajo de los bancos, fondos y otros jugadores de divisas importantes. Pero no necesitamos esto: es suficiente que esta ineficiencia esté presente en los mercados de la mayoría de los pares de divisas. Y esto significa que debe usarlo si su objetivo es obtener ganancias.


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