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Sistemas de promedios móviles: ¿siguen vivos los "automóviles"?

Saludos amigos!

Todos los que alguna vez se han encontrado con el comercio en los mercados financieros saben cuál es la media móvil. Este indicador técnico clásico está tan extendido que se encuentra en casi todos los sistemas comerciales. Incluso si la estrategia no utiliza promedios móviles directamente, lo más probable es que encuentre otros indicadores que utilicen el promedio en sus cálculos. Hoy hablaremos sobre el uso directo de los promedios móviles en los sistemas de negociación, realizaremos pruebas de las estrategias más comunes en “mashups” y concluiremos si vale la pena mirar en la dirección de este indicador en los mercados actuales o buscar un grial en otro lugar)

Puede familiarizarse con el indicador en este artículo. Ella le presentará las principales opciones para su cálculo y los conceptos básicos de la aplicación práctica. También en este artículo puede familiarizarse con toda la variedad de tipos de promedios móviles que han aparecido con el desarrollo de tecnologías y, en particular, con el advenimiento de las computadoras domésticas.

Los promedios móviles se utilizan principalmente para reducir el ruido no deseado en series de tiempo, de modo que el comportamiento del mercado subyacente al proceso de fijación de precios se vuelve más comprensible y notable, más claramente expresado. Proporcionan suavizado de datos. Como método de suavizado, la media móvil es un filtro de paso bajo específico, que omite la actividad de baja frecuencia y suprime los procesos de alta frecuencia de variable rápida. En el gráfico de precios, los procesos de alta frecuencia parecen vibraciones verticales rápidas, es decir, como ruido, y los de baja frecuencia parecen tendencias u ondas más suaves.

Además de la capacidad de reducir el ruido de las series temporales, los promedios móviles tienen las ventajas de simplicidad, visibilidad y funcionalidad. Sin embargo, al mismo tiempo, como cualquier método poderoso para filtrar o suavizar datos en tiempo real, tienen la desventaja de retrasarse. Aunque los datos suavizados son más limpios y, por lo tanto, más adecuados para el análisis, existe un desfase entre los datos de la serie original y la secuencia de datos suavizados. Tal demora puede ser un problema grave si necesita una reacción rápida a los eventos, ya que a menudo es importante para los comerciantes.

En algunos casos, el retraso no es un problema, por ejemplo, en sistemas donde la línea de precios cruza el promedio móvil; de hecho, el precio debe estar por delante del promedio para que dicho sistema funcione. El retraso es más problemático en los modelos en los que se utilizan puntos de pivote del gráfico de promedio móvil o su pendiente para la toma de decisiones. En tales casos, el retraso significa una respuesta tardía, que probablemente conduzca a malos tratos.

Todos los promedios móviles suavizan las series de tiempo utilizando algún tipo de proceso de promedio. Las diferencias están solo en qué peso específico se asigna a cada uno de los puntos de suma y qué tan bien se adapta la fórmula a las condiciones cambiantes. Las diferencias entre los tipos de promedios móviles se explican por diferentes enfoques al problema de reducir el retraso y aumentar la sensibilidad.

Tipos de sistemas de negociación basados ​​en promedios móviles

Los modelos de sistemas comerciales basados ​​en promedios móviles generan señales de compra o venta basadas en la relación entre el promedio móvil y el precio o entre dos (o más) promedios móviles. Hay modelos de tendencia y contratendencia.

Los modelos más populares siguen la tendencia y el retraso del mercado. Por otro lado, los modelos anti-tendencia predicen reversiones. Esto no significa que los modelos que siguen el mercado funcionen peor que los anti-tendencia. Las entradas de tendencias confiables, incluso si están rezagadas, se consideran más confiables y rentables que los intentos de predecir reversiones que solo ocurren ocasionalmente en el momento esperado: generalmente habrá un extremo global, mientras que habrá muchos locales.

Los métodos de tendencias para generar señales comerciales basadas en promedios móviles se pueden implementar de varias maneras. Uno de los modelos más simples se basa en la intersección de los promedios móviles: un comerciante compra cuando los precios suben por encima del promedio móvil y vende cuando los precios caen por debajo de él.

En lugar de esperar a que se crucen la línea promedio y los precios, puede usar el promedio rápido y su intersección con el más lento. Una señal de compra ocurre cuando el promedio rápido sube por encima del lento, una señal de venta, cuando el promedio rápido cae por debajo del lento. El suavizado de la serie de datos original mediante el uso de promedios móviles reduce el número de intersecciones falsas y, por lo tanto, reduce la frecuencia de las señales no rentables.

Otra forma de usar promedios móviles se basa en usar la intersección de la media móvil y la media móvil desplazada hacia adelante con los mismos parámetros. En este caso, se produce una señal de compra cuando el promedio inicial rápido sube por encima del sesgado, una señal de venta, cuando el promedio inicial cae por debajo del sesgo. Al elegir la magnitud de los cambios, es posible reducir el número de intersecciones falsas, reduciendo la frecuencia de las señales no rentables. A veces, se usan varios promedios móviles desplazados simultáneamente con un turno diferente y períodos diferentes, como, por ejemplo, en el cocodrilo de B. Williams o en el indicador Ishimoku.

Los promedios móviles también se pueden usar para recibir señales de entrada en sistemas anti-tendencia. Los precios a menudo responden a la línea móvil de la misma manera que los niveles de soporte y resistencia, en los que se basa la regla de entrada, según la cual compran cuando los precios bajan al promedio móvil o lo cruzan de arriba abajo y venden cuando suben o cruzan desde abajo -up. Se supone que los precios rebotan en la media móvil, cambiando la dirección del movimiento.

¿Qué estamos probando hoy?

Entonces, planeo probar varios enfoques clásicos para el uso de promedios móviles en los sistemas de negociación:

  • precio que cruza la media móvil;
  • la intersección de dos promedios móviles;
  • el uso de la intersección de promedios móviles con un cambio (Alligator e Ishimoku);
  • intersección de precio y promedio móvil desplazado;
  • trabajar con varios promedios móviles (tres, cuatro).

Además de los experimentos con los propios sistemas, también discutimos varios filtros y técnicas que están diseñados para mejorar el rendimiento del sistema. Y, además de esta información, elegí más de una docena de TS modernos basados ​​en promedios móviles, que encontré en varios sitios y foros en la red y me gustaría consultar como parte de este artículo.

Entonces, hoy nos enfrentamos con varias preguntas a las que intentaremos encontrar la respuesta:

  • ¿Vale la pena intentar crear sistemas comerciales basados ​​en promedios móviles o esta herramienta está desactualizada?
  • ¿Cuáles son las mejores formas de generar señales comerciales basadas en promedios móviles?
  • ¿Qué métodos de filtrado de las señales generadas se pueden utilizar y en qué casos?
  • ¿Vale la pena prestar atención a los sistemas comerciales modernos que utilizan promedios móviles en su base?
  • ¿Qué tipos de promedios móviles son más efectivos y en qué casos?

Como puede ver, se han planteado muchas preguntas y nos espera un estudio muy extenso. Sin embargo, creo que las respuestas a ellas son de interés para muchos operadores y serán útiles tanto para principiantes como para operadores experimentados. Debe tenerse en cuenta que este estudio se realiza para el mercado Forex: para los mercados de productos básicos, mercados de productos básicos, mercados de valores, las respuestas a ellos pueden diferir radicalmente.

Y, para no estirar esta investigación ya extensa, seleccioné solo unos pocos pares de divisas para la investigación, tratando de elegirlos para que la naturaleza de su comportamiento sea lo más diferente posible el uno del otro. Además, estos pares deberían ser del grupo de los más populares. Elegí GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD y AUDUSD. No incluí USDCHF, ya que se correlaciona con EURUSD y NZDUSD debido a la correlación con el australiano. Por lo tanto, en nuestra cartera de pares de divisas puede encontrar tradicionalmente pares de tendencia y planos, con volatilidad relativamente alta y baja, con movimientos bruscos y suaves durante el día.

Intersección de precio y media móvil

La estrategia comercial más simple basada en el uso de promedios móviles se basa en el uso de la intersección de precios y promedios móviles. La base de este TS se basa en una idea comercial simple: el promedio móvil en el mercado de tendencias está detrás del precio (debido al principio mismo de calcular el promedio móvil). Por lo tanto, se cree que si el precio es mayor que su promedio móvil, entonces la tendencia es al alza, y si el precio es menor que el promedio móvil, entonces la tendencia es a la baja. En consecuencia, si el precio cruza su promedio móvil, entonces podemos suponer que la dirección de la tendencia ha cambiado.

El uso de este principio simple es la base del sistema comercial más simple basado en el promedio móvil. Visualmente, mirando el gráfico, podemos suponer que este enfoque de negociación puede potencialmente brindarnos ganancias. Teóricamente, podemos obtener enormes ganancias de cada transacción, obteniendo ganancias de la mayoría de los movimientos de tendencia. Solo queda una pregunta: ¿las señales falsas, de las cuales puede haber una gran cantidad en áreas planas, tomarán todo este beneficio? Verifique esto probando.

El sistema de negociación generará señales de entrada cuando la barra diaria se abra en un lado del promedio móvil y se cierre en el lado opuesto. La señal de salida se generará junto con la señal de entrada opuesta. Este tipo de sistema se llama reversible: las transacciones se abrirán constantemente, al recibir una nueva señal, la transacción actual se cerrará y se abrirá una nueva en la dirección opuesta.

No se utilizará ningún control de posición como las paradas finales. Las órdenes de tomar ganancias y detener pérdidas tampoco se utilizarán. En la ejecución automática, dicho sistema es peligroso: si el servidor en el que está instalado se bloquea, puede sufrir pérdidas ilimitadas. Por lo tanto, se requiere la instalación de órdenes restrictivas (al menos detener la pérdida) en el comercio real. Bueno, para las pruebas, podemos descuidar esta regla.

En nuestro sistema comercial básico, solo un parámetro optimizado es el período promedio móvil. Aquí están los resultados de una de las optimizaciones:

Un resultado similar, cuando la mayoría de los pases muestran una ganancia, indica que el sistema es bastante estable y los resultados no son aleatorios. La estrategia es rentable con la mayoría de los valores del parámetro de optimización, el modelo es viable y el beneficio no es el resultado de una coincidencia.

Por supuesto, el número de transacciones disminuye al aumentar el período del promedio móvil, pero incluso con un período alto (de 200 y más) sigue siendo lo suficientemente grande (150-200 transacciones) para confiar en los resultados de la prueba. Ahora echemos un vistazo más de cerca a los resultados óptimos:

Esta estrategia funciona mejor en pares de divisas GBPUSD y AUDUSD, independientemente del tipo de promedio móvil utilizado. En el par USDCAD, la opción suavizada y exponencial funciona mejor, mientras que en EURUSD funciona de manera simple. El par USDJPY mostró una baja eficiencia de esta estrategia, sin embargo, los promedios móviles exponenciales y suavizados funcionan mejor.

Resumen de estadísticas para un promedio móvil simple:

Ahora intentemos encontrar los filtros adecuados, para los cuales usaremos solo un promedio móvil simple. Los filtros más comúnmente mencionados en la literatura son los siguientes:

- entrada después de 1-3 velas, si la señal no ha desaparecido:

En todos los casos, este filtro redujo significativamente el número de señales falsas y aumentó el beneficio final del sistema;

- Entrada después de romper el promedio y pasar el precio a una cierta distancia, dependiendo de la volatilidad actual (según ATR). Esta distancia debe aparecer entre el precio y la media móvil durante un tiempo determinado, sin exceder la especificada en la configuración:

Este filtro resultó ser menos efectivo que el anterior, además, filtra demasiadas ofertas;

- Entrada después de romper el promedio móvil, construido a precios altos / bajos:

Este filtro mostró incluso menos eficiencia que el anterior.

Algunos filtros de entrada realmente mejoran los parámetros del sistema, sus combinaciones también pueden dar resultados más óptimos. Sin embargo, el sistema es un TS de tendencia clásico en el que el número de operaciones rentables es mucho menor al 50%, y el tamaño de la operación rentable excede el tamaño de la pérdida en cinco o más veces. Es muy difícil comercializar un sistema de este tipo psicológicamente y para comerciantes privados que están acostumbrados a comerciar más cómodamente, tal sistema no es adecuado. Un cuadro de equilibrio típico tiene la forma de una "escalera":

Los largos períodos de reducción en combinación con un pequeño número de transacciones generarán una incomodidad muy tangible al operar. Sin embargo, las tendencias siempre existirán en el mercado y, como lo muestra la historia, aparecen con bastante frecuencia. Y esto significa que dicho sistema funcionará y ganará indefinidamente, sin perder nunca su relevancia. Otra cosa es que no todos los traders pueden soportar una reducción que dura, digamos, una década.

Y, por último, en la figura anterior puede ver las estadísticas generales del sistema de negociación utilizando el filtro más exitoso para ingresar. Como puede ver, está lejos de ser perfecto. De hecho, la cuenta estuvo en baja entre 2011 y 2015, lo que no todos los especuladores de divisas pueden soportar.

La intersección de dos promedios móviles.

En el ejemplo anterior, utilizamos el principio más simple de usar un sistema de negociación basado en el promedio móvil, tomado en su forma pura y con algunos filtros para las señales de entrada. Sí, en principio funciona, como la mayoría de los métodos de indicador de análisis técnico, pero los problemas, como siempre, residen en los detalles y matices. Y uno de los matices del ejemplo considerado es el hecho de que tales estrategias funcionan mal en mercados donde no hay una tendencia pronunciada. Abren muchas transacciones de mostrador en los movimientos de precios "ruidosos", mientras pierden las ganancias acumuladas en los segmentos de mercado en tendencia.

Este inconveniente puede eliminarse parcialmente mediante el uso de la intersección de dos promedios móviles, uno de los cuales, más rápido con un período más corto, es el equivalente suavizado del gráfico de precios, y el segundo, más lento, se utiliza para determinar la dirección de la tendencia. Al elegir la relación entre períodos MA, es posible reducir el número de respuestas "falsas" del sistema debido a los componentes de ruido del movimiento del precio, así como reducir el número de transacciones en segmentos de mercado con una tendencia lateral.

La idea comercial para este caso también es muy simple: si el promedio de movimiento rápido se encuentra por encima de la MA lenta, entonces la tendencia es al alza y, si es más baja, a la baja. En consecuencia, los puntos de intersección de las AM rápidas y lentas se consideran puntos de cambio en la dirección de la tendencia y se utilizan como señales comerciales del sistema:

Ahora veamos los resultados:

Como en el sistema anterior, el par GBPUSD muestra los mejores resultados. EURUSD también tuvo un buen desempeño. Los pares de divisas restantes mostraron aproximadamente los mismos resultados, decentemente mejores que cuando se cruza el MA a un precio.

En general, la mayoría de los resultados de optimización están por encima de la rentabilidad cero, lo que indica una estabilidad satisfactoria del sistema de negociación.Los resultados más rentables para el par GBPUSD, por ejemplo, se obtienen utilizando un promedio móvil rápido con un período de 50 a 100 y un promedio móvil lento con un período de 110 a 180.

Una gran cantidad de valores negativos durante la optimización corresponden a conjuntos de parámetros en los que el período de la media móvil rápida resultó ser mayor que el período de la lenta, es decir, las reglas del sistema fueron inversas. De hecho, con el conjunto correcto de configuraciones, los pases fallidos serán significativamente menores.

La modificación de las reglas del sistema ayudará a evitar esta situación. En lugar de establecer directamente el período del promedio móvil rápido, estableceremos un cierto coeficiente en el rango de 0.01 a 0.99. Entonces MA_fast_period = MA_coeff * MA_slow_period.

Por lo tanto, el período promedio de movimiento rápido nunca excederá el período de movimiento lento.

Obtuvimos una imagen muy similar de la distribución de los resultados, pero, esta vez, el número de pases fallidos fue mucho menor. Se obtuvieron un total de 1715 resultados, negativos: alrededor del 30%.

Este sistema de negociación supone una negociación más cómoda, los períodos de reducción son más cortos. La transacción rentable promedio básicamente excede la transacción no rentable promedio de dos a tres veces, y el número de transacciones rentables está en la región del 40-60%, dependiendo del par de divisas. Tales estadísticas ya son más aceptables para un comerciante minorista:

Además, si recopila una cartera de al menos los pares de divisas que probé, las características de dicho sistema pueden ser bastante interesantes desde el punto de vista de la inversión a largo plazo:

Por supuesto, los períodos de reducción aún son bastante grandes, pero, en general, los resultados del sistema se ven mucho mejor que en el caso anterior. Sin embargo, aquí observamos un período de retiro muy largo desde 2012 hasta 2014, así como desde mediados de 2017 hasta hoy y desde 2001 hasta 2003.

Usar promedios móviles con turno

Otra forma de usar promedios móviles se basa en el uso de la intersección de MA y el promedio móvil hacia adelante (hacia atrás) con los mismos parámetros.

En este caso, se produce una señal de compra cuando la MA inicial se eleva por encima del promedio móvil sesgado, y se produce una señal de venta cuando la MA inicial cae por debajo del promedio sesgado. Al elegir el valor de desplazamiento, se puede reducir el número de intersecciones falsas, reduciendo la frecuencia de las señales no rentables.

Una variante de este método es un método que utiliza la intersección de un gráfico de precios con un MA desplazado, o un gráfico de precios con un gráfico de precios desplazado hacia adelante. Cabe señalar que la última opción (utilizada, por cierto, en el popular indicador Ichimoku) no es más que otro registro de indicador de impulso. El gráfico de precios, junto con los promedios móviles en el futuro, también se utiliza en el sistema de negociación de B. Williams. Consideraremos la opción de intersectar dos promedios móviles con y sin turno:

En el gráfico a continuación se puede ver que no importa cuál sea la magnitud del cambio, el período óptimo es de 90 a 150:

Los resultados negativos están nuevamente dentro del 30%, lo cual es bastante aceptable y sirve como señal de que el sistema es bastante estable. En cuanto a los resultados del sistema, no son mucho peores que el trabajo de dos promedios móviles:

Si combinamos todos los pares de divisas probados en una cartera, obtenemos la siguiente imagen:

La imagen es muy similar al resultado del sistema de intersección de dos promedios móviles diferentes, pero el número de intercambios rentables es menor y el intercambio rentable promedio es más de tres veces el promedio no rentable. Al mismo tiempo, los períodos de reducción son más prolongados. En general, debe preferir el sistema de comercio anterior.

Intersección de precio y media móvil desplazada

Consideraremos esta opción de estrategia comercial por la razón de que se utiliza como señal de entrada en varios sistemas comerciales.

La idea comercial es ligeramente diferente del caso anterior. La diferencia es que, en lugar de la intersección de dos promedios móviles, se utiliza la intersección del precio y el promedio móvil desplazado.

Para este sistema, se obtuvieron muchos resultados negativos, hasta un 50%, lo que puede indicar la inestabilidad del modelo. Sin embargo:

Como se puede ver, son proporcionales al modelo de precio que cruza una MA sin un cambio. Aquí están las estadísticas de resumen:

Los parámetros del sistema son muy similares al primer TS que revisamos. Por cierto, si compara visualmente todas las pruebas de resumen, verá que las curvas de rendimiento son similares a ellas: los mismos períodos de crecimiento y los mismos lugares de reducciones graves. Todo esto sugiere que los sistemas en promedios móviles generan señales muy similares. En algún lugar resultan ser más efectivos, en otro lugar menos, pero el resultado final depende en gran medida no de configuraciones específicas, sino del comportamiento del mercado en sí.

Además, todo esto indica indirectamente una estabilidad bastante alta de los sistemas de negociación basados ​​en promedios móviles: si en un par de divisas en particular, la mayoría de las configuraciones durante la optimización dan ganancias, entonces no es tan importante cuáles usar. Si el mercado no cambia (las tendencias no desaparecen, lo cual es poco probable), es muy probable que el sistema genere ganancias para su propietario durante un largo período de tiempo. Cuán aceptable es el beneficio potencial para un comerciante es otra pregunta, pero a juzgar por los resultados de la prueba, tiene una buena oportunidad para adaptarse a muchos.

Sistema de marco de tiempo múltiple basado en MA

Esta estrategia comercial es el equivalente de una intersección aleatoria de precio y promedio móvil, pero solo para varios marcos de tiempo que difieren en la escala de tiempo de presentación de datos. La esencia de la idea comercial para este caso es la siguiente: creemos que la tendencia es al alza si el precio es mayor que los tres promedios móviles, es decir, que tres tendencias de diferentes duraciones en tres marcos temporales múltiples de presentación de datos se clasifican como ascendentes. Para hacer esto, tomamos los marcos de tiempo H4, D1 y W1 y los trazamos con promedios móviles con diferentes períodos.

El sistema resultó ser muy estable, los resultados negativos fueron menos del 10% de la masa total. Sin embargo, los resultados en sí mismos no son muy impresionantes. Aquí están:

Y aquí están los resultados de las estadísticas de resumen para todos los pares probados:

Como puede ver, los resultados no son mucho mejores que los resultados del primer TS que examinamos.

Sistemas de negociación basados ​​en el indicador Alligator B. Williams

Las opiniones sobre los libros de B. Williams "Trading Chaos" y "New Dimensions in Exchange Trading" en el entorno comercial varían desde el rechazo completo hasta la adoración entusiasta. Lo que no es, es indiferencia, y como dicen sobre libros y métodos, hay algo en ellos, al menos, debemos rendir homenaje al talento popularizador de B. Williams.

La estrategia comercial de Bill Williams no es un sistema comercial mecánico, sino un cierto complejo comercial y analítico que consiste en un amplio conjunto de reglas y técnicas para el análisis del mercado y las operaciones comerciales, guiado por el cual cada uno puede crear su propia estrategia comercial.

Consideraremos solo uno de los elementos incluidos en el complejo comercial y analítico de B. Williams y basados ​​en el uso de un conjunto de promedios móviles cambiados, el llamado Cocodrilo de Bill Williams y las estrategias comerciales más simples que se pueden construir sobre la base de este indicador.

El indicador Alligator es tres promedios móviles desplazados de diferentes períodos con diferentes turnos, considerados colectivamente como un solo objeto. Un cocodrilo no es más que un conjunto de tres promedios móviles desplazados con períodos de 9 (turno 3), 15 (turno 5) y 25 (turno 8), calculados sobre el precio medio del gráfico. Varias combinaciones de las posiciones relativas del gráfico de precios y los elementos indicadores sirven como guía para ciertas acciones en el mercado. Alligator es muy popular, especialmente entre los comerciantes novatos. Considere las pruebas, que dan el uso del cocodrilo como un elemento de una estrategia comercial.

Bill Williams, psicólogo de formación, escribe de manera figurada y vívida, dada la psicología de la percepción del texto por parte del lector. Por lo tanto, sus libros son recordados, especialmente si fueron leídos en la etapa de conocimiento inicial del mercado. El caimán, según Williams, está buscando presas, que es el precio. Cuando las líneas del cocodrilo se entrelazan con la línea del gráfico de precios, se captura la producción, el cocodrilo está lleno y pasivo. El comerciante en este momento también está en modo de espera.

Usando la pasividad del cocodrilo, la presa: el precio comienza a deslizarse lentamente fuera del área de la línea indicadora, el cocodrilo comienza a sentir hambre, se despierta y abre la boca, tratando de atrapar a la presa esquiva. Primero, los labios del cocodrilo se abren, la línea verde, luego los dientes, rojos, y finalmente, las mandíbulas se abren, la línea azul.

Las líneas indicadoras se alinean en orden verde-rojo-azul y siguen el precio a medida que continúa la tendencia. Como la tendencia no puede durar indefinidamente, tarde o temprano el caimán se pone al día con la producción y el precio vuelve a caer en la zona de las líneas indicadoras. Un proceso con una u otra diferencia se repite cíclicamente a medida que aparecen y se desarrollan nuevas tendencias.

La primera idea comercial que surge cuando se considera el indicador Williams Alligator es usarlo como indicador de tendencia. Si las líneas indicadoras están alineadas en el orden verde-rojo-azul, entonces es obvio que la tendencia es hacia arriba, si el orden de las líneas es azul-rojo-verde, entonces la tendencia es hacia abajo. Intentemos probar una estrategia comercial basada en la disposición de las líneas de cocodrilo.

Para las compras, destacamos el cumplimiento simultáneo de las condiciones de que la línea verde es más roja y el rojo más que azul. Para ventas: el cumplimiento simultáneo de las condiciones de que la línea verde es menor que la roja y que el rojo es menor que el azul. Complementamos la condición para abrir posiciones verificando la posición relativa del precio de cierre y la línea roja del cocodrilo para que no haya conflicto entre las reglas para las posiciones de apertura y cierre. No utilizaremos la optimización, comprobaremos el cocodrilo en su forma original.

Este sistema no dio un solo resultado positivo:

Examinamos varias opciones típicas para construir sistemas comerciales basados ​​en promedios móviles, y también examinamos varios filtros para señales de entrada. Descubrimos algunas características interesantes, como la fuerte "similitud" de los gráficos de equilibrio de los sistemas probados.

Además, encontramos la respuesta a la mayoría de las preguntas planteadas. Por ejemplo podemos decir con certeza que la media móvil sigue siendo una herramienta bastante efectiva para el análisis técnico y que los sistemas basados ​​en él pueden ser bastante efectivos. El sistema en la intersección de dos promedios móviles funcionó mejor., mientras que el tipo de promedio móvil más efectivo es diferente para cada par de divisas.

Los ejemplos típicos considerados por nosotros no agotan toda la variedad posible de opciones para usar promedios móviles como elementos de los sistemas comerciales, pero proporcionan la base para formalizar e investigar casi cualquier estrategia comercial basada en promedios móviles.

Además, todavía tenemos la última pregunta que planteamos sobre la viabilidad de investigar sistemas comerciales modernos basados ​​en promedios móviles y distribuidos libremente en la red.


Sistemas comerciales modernos basados ​​en promedios móviles

Independientemente del período de tiempo para el que esté diseñada la estrategia, utilizaremos H1. También aplicaremos nuestras reglas para las posiciones de salida y seguimiento. Esto unifica las estrategias; de hecho, solo las reglas para ingresar a una posición serán diferentes. Por lo tanto, podremos comparar la efectividad de realizar transacciones.

Ventana MA

Después del desglose al costo de EMA8, se propone esperar un retroceso y tocar al costo de EMA8 por 5-15 velas. En caso de que esto ocurra, se abre una nueva posición en la dirección del desglose inicial. Se propone establecer niveles fijos de stop loss y tomar ganancias, no se proporciona seguimiento de posición.

La estrategia está concebida para el marco temporal M15, pero la utilizaremos para H1. También usamos varias reglas para salir y mantener posiciones. También modificamos ligeramente las reglas de entrada: la vela que tocó el MA debe dirigirse hacia la posición abierta; este es un pequeño filtro de vela, diseñado para mejorar los resultados del vehículo.

De hecho, esta estrategia es una modificación más compleja del desglose clásico TS por un MA a un precio con un filtro por el número de velas.

La estrategia ha demostrado ser bastante estable y sus resultados son bastante adecuados para el comercio real. Sin embargo, las reducciones siguen siendo bastante largas y equivalen a un período de hasta un año. Además, varios años se cerraron a cero: 2002, 2004, 2007, 2012, 2017. Sin embargo, el resultado puede considerarse bastante aceptable.

Batalla de las bandas - Batalla de las bandas

La siguiente estrategia se llama Batalla de las bandas. El TS está diseñado para gráficos por hora y utiliza un canal de dos AM construidas a precios altos y bajos. Los promedios móviles con un período de 100 y 200 se utilizan para filtrar las transacciones. Para las ventas, el precio debe estar por debajo de ellos, por compras, por encima de ellos. El acuerdo se registra cuando el precio se abre paso a través del canal de MA y el indicador SAR parabólico confirma la tendencia. En el original, se supone que establece un stop loss en el lado opuesto del canal MA y un stop final de aproximadamente 15 puntos, pero nosotros, como de costumbre, usamos nuestras reglas de salida.

Como puede ver, la estrategia está casi completamente ligada a MA y sus reglas son bastante simples. Veamos los resultados de la prueba:

La efectividad de la estrategia disminuyó significativamente después de 2014, casi a cero. Sin embargo, trabajó durante mucho tiempo y fue rentable. Es probable que con modificaciones adicionales el vehículo pueda ser rentable.

EMA + Estocástico

El siguiente sistema es EMA + Estocástico. Esta es otra estrategia bastante simple que usa tres promedios móviles y un oscilador estocástico.

Las reglas son simples y banales. Aquí hay un ejemplo para ir de compras: dos AM rápidas cruzan la AM lenta y el estocástico está por encima de cierto nivel. La siguiente figura es un ejemplo de ventas:

Ahora veamos los resultados:

El sistema generó suficientes ofertas para evaluar su efectividad. La ganancia promedio es ligeramente mayor que la pérdida promedio, y el número de operaciones rentables es ligeramente superior al 50%. A juzgar por la curva de equilibrio, el comercio es bastante estable, aunque 2006, 2011 y 2014 se cerraron en aproximadamente cero. Este vehículo se puede usar en una cuenta real.

Hola

Esta estrategia utiliza un canal de promedios móviles. Una señal para comprar es el cruce del borde del canal con un promedio móvil más rápido. Un filtro adicional es la lectura del indicador ADX y el cierre de la vela fuera del canal:

Echemos un vistazo a los resultados:

El sistema generó suficientes ofertas para evaluar su efectividad. La ganancia promedio es ligeramente mayor que la pérdida promedio, y el número de operaciones rentables es ligeramente superior al 50%. A juzgar por la curva de equilibrio, el comercio es bastante estable, aunque desde 2015 la rentabilidad ha sido casi nula. Con cierto refinamiento y adición de otras herramientas, el sistema podría aplicarse en una cuenta real.

Conclusión

Como hemos visto hoy, los sistemas comerciales basados ​​en promedios móviles siguen siendo relevantes. A juzgar por los resultados de nuestra investigación, con base en este indicador, puede desarrollar sistemas comerciales bastante rentables que puedan generar ganancias consistentemente a su propietario con el tiempo.

Como muestran los resultados de nuestras pruebas, la mejor opción para generar señales de entrada usando promedios móviles es usar la intersección de dos autos. Esta opción mostró la curva de rendimiento más uniforme y las mejores estadísticas en comparación con otros métodos clásicos de negociación de promedios móviles.

Al mismo tiempo la mejor opción para filtrar ofertas es esperar un cierto número de velas. Si, digamos, para 3-5 velas las condiciones de entrada no desaparecieron, dicha transacción será exitosa con un mayor grado de probabilidad. Además, puede experimentar con ofertas de filtrado basadas en las lecturas de varios indicadores o patrones de velas, pero esta no era nuestra tarea. Por lo tanto, te doy esta oportunidad.

También nos familiarizamos con varios sistemas comerciales modernos que elegí accidentalmente en la red. Todos ellos mostraron resultados muy similares. El punto principal que me gustaría enfatizar es que tres de los cuatro sistemas revisados ​​han perdido su efectividad desde 2015. Lo más probable es que esto sugiera que los autores de los sistemas de comercio manual se ajustan perfectamente al mercado, no utilizan pruebas anticipadas y violan en todos los sentidos los principios básicos del desarrollo de sistemas de comercio sostenibles. No es para nada sorprendente que la mayoría de los comerciantes minoristas pierdan sus depósitos utilizando los sistemas de negociación que se encuentran en la red y se colocan en una cuenta real sin pruebas exhaustivas para una demostración.

Sin embargo, en casi cualquier sistema comercial puede encontrar algo interesante: el enfoque en sí mismo, los principios de seguimiento de posiciones, cierre de acuerdos o métodos originales de filtrado de señales. Esto puede ser especialmente útil para principiantes en el mercado Forex.

Por lo tanto, no importa cómo los promedios móviles regañaron por demoras, suavizado excesivo, etc., hoy hemos visto que esta es una herramienta muy efectiva que puede y debe usarse en sus sistemas de negociación.

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