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Indicador de impulso: lo que necesita saber

Entre todos los indicadores utilizados para el análisis técnico del mercado, Momentum es al mismo tiempo uno de los más populares y simples. Muestra la tasa promedio de cambio de precio durante un período de tiempo seleccionado. En esencia, Momentum es un indicador líder en relación con el movimiento actual del mercado. Esto significa que los precios en el gráfico aún pueden aumentar, y el instrumento ya "dibujará" la parte superior y comenzará a caer, solo después de lo cual seguirá un cambio en las cotizaciones en dirección descendente. Hoy hablaremos sobre cómo funciona el indicador Momentum, las estrategias comerciales no estándar para él y los matices importantes.

Características del indicador

Plataforma: cualquiera
Pares de divisas: cualquiera
Marco de tiempo: cualquiera
Tiempo de negociación: todo el día
Corredores recomendados: Alpari, RoboForex, InstaForex

¿Qué es este indicador?

Este indicador fue creado por el talentoso matemático francés Paul Emile Appel, padre de muchos dispositivos técnicos ingeniosos y autor de más de cien libros y artículos sobre análisis, geometría y mecánica.

Appel nació el 27 de septiembre de 1855 en Estrasburgo. En 1873 ingresó en la Escuela Normal Superior de París. En 1876 recibió un doctorado en matemáticas, defendiendo una tesis. En 1885, fue nombrado profesor en el Departamento de Mecánica Racional de la Universidad de París. En 1892 fue elegido miembro de la Academia Francesa de Ciencias. En 1911 se convirtió en miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de San Petersburgo, en 1925 fue elegido miembro honorario extranjero de la Academia de Ciencias de Rusia. Por cierto, el asteroide Appella, descubierto en 1922, lleva el nombre de Appel.

El indicador Momentum es quizás el más simple y más comprensible de todos los indicadores de tendencia. Para saber si un niño está creciendo lo suficientemente rápido, puede medir su estatura cada mes y compararlo con el crecimiento hace seis meses. Luego descubrirá si su hijo está creciendo normalmente, si está tan retrasado que necesita ser llevado a un médico o está creciendo tan rápido que debe pensar en un entrenador de baloncesto. El impulso te muestra: si la tendencia se está acelerando o desacelerando, o tal vez mantiene su velocidad.

Cuando el impulso alcanza un nuevo máximo, esto sugiere que el optimismo de la multitud del mercado está creciendo, y es probable que el aumento continúe. Cuando el impulso cae a un nuevo mínimo, esto indica un aumento en el pesimismo de la multitud y la probabilidad de una caída continua de los precios en el futuro.

Cuando los precios suben y el impulso cae, le advierte que el pico está cerca y que es hora de beneficiarse de las posiciones mantenidas y apretar las paradas. Cuando los precios dan un nuevo máximo, y el impulso máximo es más bajo que el anterior, la divergencia de los osos da una fuerte señal para vender. Lo contrario es cierto para una tendencia bajista.

A veces se usa un indicador Momentum suavizado, que reduce la volatilidad mediante el uso de promedios móviles.

La popularidad del indicador se debe principalmente a su simplicidad, versatilidad y al hecho de que es uno de los pocos indicadores principales. El impulso no solo responde a la dirección del movimiento de los precios, sino que también cambia de dirección antes de que lo hagan los precios. Como regla general, al principio, el indicador se invierte con la continuación del crecimiento de los precios, y solo entonces la tendencia alcanza la cima y baja. Si el indicador comienza a caer más lentamente y luego sube, pronto la tendencia también alcanzará un mínimo y se revertirá.

Aquí, sin embargo, vale la pena enfatizar que todos los métodos oscilatorios están diseñados para operar en la dirección de la tendencia predominante, que es más importante que cualquier señal. En un mercado alcista o bajista pronunciado, puede usar solo las señales que requieren comprar o vender, respectivamente.

Instalación y configuraciones

De las configuraciones, el indicador solo tiene un período promedio. También puede seleccionar un precio para calcular y establecer niveles. De forma predeterminada, el nivel 100 ya está configurado: sirve como una línea cero para el indicador Momentum.

Un período de diez días es un período de cálculo bastante común. Sin embargo, para el análisis, puede tomar cualquier cantidad de tiempo. Con un período más corto, digamos, hasta cinco días, la sensibilidad de la curva del indicador aumenta, lo que conduce a un aumento en la frecuencia de sus oscilaciones. Los períodos largos, por ejemplo los de veinte días, aparecen en forma de curvas mucho más suaves con una frecuencia de oscilación menos pronunciada.

Entonces, usando un impulso de 10 días, comparamos el precio de cierre de hoy con el precio de hace diez días. Si el precio de cierre de hoy es más alto, entonces el indicador será positivo. Si el precio de cierre de hoy es más bajo que el precio de hace diez días, entonces el valor es negativo. Cuando se utiliza el impulso, se supone que la diferencia de precio (la diferencia entre el precio de cierre actual y el precio hace algún tiempo) debería aumentar constantemente a medida que se desarrolla la tendencia. En otras palabras, la tasa de cambio de precios está aumentando. Si los precios suben y el indicador comienza a nivelarse, la tendencia se desacelera. Esto puede ser una señal temprana de su fin.

Fórmula de cálculo

El impulso es el indicador de tendencia más simple. Su fórmula es tan simple e intuitiva que no requiere una descripción. El exceso de los precios de cierre actuales en el pasado muestra una tendencia alcista, y si los precios actuales son más bajos que el pasado para el intervalo de tiempo seleccionado, esto significa una tendencia a la baja.

El impulso suave a veces se usa para reducir su volatilidad. Para estos fines, se utilizan promedios móviles.

Clásicamente, el valor del indicador Momentum se calcula como la diferencia entre los niveles de cierre de la última y la primera barra en un solo intervalo. El tamaño del intervalo depende del coeficiente del indicador y, en la mayoría de los casos, se supone que es 14. La fórmula es la siguiente:

M (j) = CERRAR (j) - CERRAR (j - n),
donde M (j) es el valor de Momentum;
CLOSE (j) - precio de cierre de la barra actual;
y CLOSE (j - n) es el precio de cierre de la barra que apareció en el gráfico de cotizaciones en marcos temporales anteriores.

De la fórmula se puede ver que el valor del indicador puede ser tanto positivo como negativo. Y cuanto más se aleja Momentum de cero, más claramente se expresan en el mercado las condiciones de sobreventa o sobrecompra. Además, para diferentes intervalos y diferentes pares de divisas, la amplitud de las fluctuaciones Momentum será muy diferente.

La fórmula anterior está tomada del libro de John J. Murphy "Análisis técnico de los mercados de futuros" y se considera una fórmula clásica para calcular el indicador.

Sin embargo, existe otra variación del cálculo del indicador Momentum según el libro de Stephen Akelis "Análisis técnico de la A a la Z", en el que Momentum coincide con la Tasa de cambio y se define como la relación entre el precio actual y el precio que tuvo lugar hace n períodos:

M (j) = CERRAR (j) * 100 / CERRAR (j - n)

En el terminal de negociación MT4, Momentum se calcula utilizando la segunda fórmula, por lo que no fluctúa alrededor de cero, sino alrededor del nivel 100.

Fue esta fórmula la que migró a muchos programas de análisis técnicos, pero no es lo suficientemente correcta.

También hay una fórmula separada llamada Chande Momentum Oscillator (CMO). Se calcula de la siguiente manera:

MomentumSimple = C - C-n,

donde C es el precio de cierre del período actual y C-n es el precio de cierre de n velas.
Si MomentumSimple> 0, entonces M1 = MomentumSimple y M2 = 0;
Si MomentumSimple <0, entonces M2 = -MomentumSimple y M1 = 0.

Usar como oscilador

No importa cuán conveniente sea usar este indicador, surge la siguiente pregunta. El análisis del oscilador es más conveniente en caso de posiciones extremas de precios. Pero, ¿cómo podemos determinar qué tan fuerte o débil es el momento del mercado en este momento, si no hemos establecido ningún criterio que no sea la línea cero? Este problema se puede resolver de dos maneras: evaluar visualmente la magnitud del Momentum en comparación con sus altibajos anteriores, o recurrir a otros osciladores.

Esto no quiere decir que la primera solución al problema sea completamente inaceptable. Simplemente defina los niveles históricos más altos y más bajos de Momentum y cada vez los compararemos con el valor actual. Una señal de venta aparece cuando Momentum o su promedio móvil aumenta en una cantidad significativa, se revierte y comienza a caer.

Una señal de compra aparece cuando Momentum o su promedio móvil cae en una cantidad significativa, se da vuelta y comienza a elevarse. Esta "cantidad significativa" variará en cada par de divisas en Forex y debe probarse por separado. Además, este valor será diferente en diferentes períodos de tiempo.

Al mismo tiempo, es más conveniente normalizar el gráfico de Momento, de los valores a la mayor amplitud alcanzada. Como resultado, variará de - 1 a + 1. Alcanzar la zona de peligro, es decir acercándose en valor absoluto a la unidad, el valor del Momento señala un debilitamiento o fortalecimiento de la tendencia de los precios. Por ejemplo, el valor alcanzado de 0,95 indica que el precio está subiendo demasiado rápido y la siguiente etapa será la consolidación o incluso la disminución.

La idea de normalizar el momento se implementó como un índice de canal de productos básicos. Donald Lambert, el autor de este índice, utiliza como divisor el precio promedio de esos pocos días para los que se realiza el cálculo, luego de lo cual multiplica el valor resultante por 1.5. La curva resultante es completamente similar al Momento, pero sus fluctuaciones se consideran en relación con los niveles de -100 y +100.

Usar como indicador de tendencia

El indicador Momentum se puede usar en Forex como indicador de tendencia. En este caso, la intersección de su línea cero se usa como señal. Cuando la línea cruza de arriba a abajo, se emite una señal de venta y, de abajo a arriba, se emite una señal de compra.

Se hace un trato en la apertura de la siguiente vela, si esta apertura (y cierre de la vela anterior) se produce en la dirección del desglose de la zona 100. El stop-loss se establece para el último precio extremo.

Definición de divergencia

Si los precios alcanzan un nuevo máximo en el gráfico, que es más alto que el anterior, y Momentum en ese momento alcanza un nuevo máximo en su gráfico, pero más bajo que el anterior, esto significa que un movimiento ascendente hacia abajo puede comenzar pronto. Y viceversa: si los precios alcanzan un nuevo mínimo en el gráfico, que es más bajo que el anterior, y Momentum en ese momento hace un nuevo mínimo en su gráfico, pero más alto que el anterior, esto significa que una tendencia bajista puede comenzar a aumentar pronto.

Análisis de indicadores extremos

Es necesario monitorear cuidadosamente los extremos alcanzados por el indicador. El hecho es que los valores extremadamente altos o bajos del indicador Momentum sugieren una continuación de la tendencia actual. Si el indicador alcanza valores extremadamente altos y luego baja, se debe esperar un mayor crecimiento de los precios.

Como puede ver en la figura anterior, los valores del indicador resaltados visualmente muy altos y muy bajos con una reversión posterior confirman la continuación de la tendencia. Por lo tanto, en el retroceso, después de un pico particularmente alto, puede buscar la oportunidad de ingresar a la compra.

Un salto brusco en el indicador de impulso, como regla, es una señal de que el mercado se acerca a su punto máximo. Después de un fuerte aumento o caída del indicador, por regla general, hay una inversión o detención del movimiento del precio. En esos momentos, es mejor cerrar las posiciones previamente abiertas o, como mínimo, cerrar para presionar los topes.

Momentum y su media móvil

El indicador de impulso funciona muy bien junto con el promedio móvil, construido de acuerdo con las indicaciones de este indicador. Puede construir un promedio móvil de la siguiente manera:

En la siguiente figura, de acuerdo con las lecturas del indicador Momentum (48), EMA (8) se construye de acuerdo con la configuración de la figura anterior:

Las señales de entrada se generan por analogía con un indicador como el estocástico. Cuando el indicador cruza su movimiento de arriba hacia abajo por encima del nivel 100, es posible ingresar ventas. Para compras lo contrario. En este enfoque, lo que importa es la distancia al nivel 100: cuanto más se aleje la intersección del nivel, más confiable será la señal.

Combinación de métodos

Vale la pena señalar que el uso de Momentum como oscilador junto con un indicador de tendencia es más confiable. Además, Momentum puede desempeñar este papel con un período largo. Si el Momentum de tendencia está por encima de 100 (en el caso ideal, con una actualización constante de sus propios máximos), entonces debe realizar compras cuando el Momentum más corto caiga a 100 y suba. Al abrir la próxima vela después de tal repulsión, debe realizar una compra colocando un tope debajo del último extremo. Lo contrario es cierto para una tendencia bajista.

Después de que el largo ímpetu en el gráfico anterior dejó de actualizar los mínimos y rompió la línea cero, las ventas ya no se realizaron. Por lo tanto, Momentum con un período más largo puede ser un indicador de tendencia y proporcionar información líder sobre el desarrollo de la tendencia. El operador debe observar la naturaleza de los extremos en el momento de tendencia para confirmar la tendencia.

Además, la tendencia Momentum puede formar divergencias con el precio, dejar de actualizar los extremos en el cuerpo de la tendencia por el indicador cuando el extremo actualiza el precio. Esta señal es especialmente buena cuando la tendencia Momentum rompe su línea de tendencia y la Momentum más corta da una señal de compra al tocar y empujar desde la línea 100 hacia la divergencia.

Conclusión

Momentum es un indicador simple y al mismo tiempo efectivo que puede ser tanto un oscilador como un indicador de tendencia. Además, este indicador muestra que los métodos para calcular los indicadores a lo largo del tiempo también son capaces de cambiar.

Recuerde, no hay indicadores en Forex que no estén equivocados. El indicador Momentum, como cualquier otro, requiere la confirmación de sus señales. Cuando construya su propio sistema de comercio, use varios indicadores.

Siga claramente su estrategia comercial, plan comercial y administración de dinero. Si de acuerdo con su estrategia necesita abrir un acuerdo, ábralo, si registra el resultado, arréglelo y no importa si está en el negro.

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