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Ichimoku Kinko Hyo: indicador y estrategia comercial

Muchos jugadores de Forex han intentado y están tratando de encontrar un sistema de comercio de beneficio mutuo. Pero para aquellos que están familiarizados con la teoría de juegos, es obvio que no existen absolutamente opciones de ganar-ganar para trabajar en los mercados financieros. Es posible, por un lado, tratar de reducir los riesgos y, por otro lado, aumentar la cantidad de ganancias o el porcentaje de transacciones rentables. De los postulados de la misma teoría del juego se deduce que estas tareas están en proporción inversa entre sí. Si no ingresa al mercado, el precio de su operación es cero, pero el riesgo es cero. Si ingresa al mercado muy a menudo, su ganancia puede ser muy grande, pero la probabilidad de perder también aumenta.

¿Dónde está el término medio que puede permitirle lograr la armonía entre un riesgo razonable y una cantidad suficiente de ganancia? Se han propuesto muchas soluciones en este sentido. Y uno de ellos es el comercio utilizando el indicador Ichimoku Kinko Hyo.

Muchos de ustedes probablemente saben acerca de la existencia de Ishimoku, pero la usan en sus sistemas comerciales. Mientras tanto, está incluido en muchos programas diferentes para analizar los mercados financieros y MetaTrader 4 / Metatrader 5 no es una excepción. Pero a pesar de esto, hay bastante información sobre su uso en ruso e inglés. Por lo tanto, hoy nos familiarizaremos con este maravilloso indicador más cerca.

Ichimoku fue desarrollado por el analista japonés Hosoda, más conocido bajo el seudónimo de Sanjin Ishimoku, para analizar los mercados de valores en los años 30 del siglo pasado. Más tarde comenzó a usarse en el mercado Forex. El indicador está diseñado para determinar la tendencia del mercado, los niveles de soporte y resistencia, y para generar señales de compra y venta. Funciona mejor en gráficos semanales y diarios.

Características del indicador

Plataforma: MetaTrader 4
Pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY, EURAUD, GBPAUD, EURCAD, GBPCAD, EURNZD, GBPNZD, USDCHF, GBPCHF
Marco de tiempo: H1 - W1
Tiempo de negociación: todo el día
Corredores recomendados: Alpari, RoboForex, Exness

Historia de la creacion

El término "Ichimoku" se puede traducir del japonés como "presentación instantánea" o "una mirada", "Kinko" es el equivalente de "balance" o "balance", y "Hayo" significa "horario". Por lo tanto, el nombre completo del indicador "Ichimoku Kinko Haio" en realidad significa "una mirada a la nube del gráfico". O un nombre más apropiado: "presentación instantánea del saldo del gráfico". Goichi Hosoda desarrolló el indicador Ishimoku al comienzo de la era de Seva (1926-1989). Sin embargo, Hosoda, autor de un periódico japonés, publicó sus resultados solo en 1969, y desde ese momento, el indicador Ishimoku se ha convertido en una herramienta constante de los comerciantes japoneses.

Japón es una civilización antigua con su forma de vida y enfoque de la vida, el paso del tiempo medido y sin prisas. Las tradiciones y costumbres de los samurai se han formado durante siglos. Es a ella a quien debemos la aparición de una de las primeras teorías de negociación en el mercado, a saber, el análisis de velas. A mediados del siglo XVIII, un hombre que provenía de una antigua familia Samurai llamada Munehisa (Sokyu) Honma, que comerciaba con arroz, dedujo los principios básicos de este análisis para comerciar en el intercambio de arroz.

Naturalmente, realizó su investigación para comerciar en un mercado bastante "lento" (en términos modernos). Sin embargo, habiendo sobrevivido hasta la actualidad, esta teoría es aplicada con bastante éxito por los comerciantes modernos: recuerde al menos la misma acción del precio.

El analista japonés Hosoda decidió desarrollar un análisis de velas. Para hacer esto, creó un indicador, que era un sistema de comercio que responde a las preguntas: ¿cuándo ingresar al mercado, dónde colocar stop-loss, dónde obtener ganancias? Creó su sistema para contratos comerciales en el índice Nikkei. Y allí el indicador mostró excelentes resultados. Resultó que la principal ventaja de las matemáticas de este indicador es que nos permite distinguir el rango de la tendencia, y en la tendencia a ser a veces pequeña, pero con ganancias. El propio Hosoda señaló que el indicador funciona bien precisamente en la tendencia, lo que le permite detectar suficientes retrocesos y, después de su finalización, continuar trabajando a lo largo de la tendencia.

Descripción y configuración de Ichimoku

El indicador Ichimoku combina con éxito una serie de otros indicadores y varios enfoques para pronosticar los movimientos de precios. Cada línea representa la mitad del rango de precios durante un cierto período de tiempo. De modo que demuestra el límite divisorio del predominio del poder del mercado alcista o alcista. También puede decir: el consenso de las masas sobre el valor durante un período determinado.

Al determinar la dimensión de los parámetros, se utilizan cuatro intervalos de tiempo de varias longitudes. Los valores de las líneas individuales que componen este indicador se basan en estos intervalos:

  • Tenkan-sen (línea de conversión) muestra el valor promedio del precio para el primer período de tiempo (generalmente el período 9), definido como la suma del máximo y el mínimo para este tiempo dividido por dos;
  • Kijun-sen (línea principal) muestra el precio promedio para el segundo período de tiempo (calculado en 26 períodos);
  • Senkou Span A (Leading Span 1) muestra la mitad de la distancia entre las dos líneas anteriores, desplazada hacia adelante por el tamaño del segundo intervalo de tiempo (26 períodos);
  • Senkou Span B (Leading Span 2) muestra el precio promedio para el tercer intervalo de tiempo, desplazado hacia adelante por el valor del segundo intervalo de tiempo (52 períodos);
  • Chinkou Span (oscilación retardada) muestra el precio de cierre de la vela actual, desplazado hacia atrás por el valor del segundo intervalo de tiempo.

La configuración clásica de Ichimoku (9-26-52), en principio, cuando se opera en H1, cubre aproximadamente un ciclo de media semana y, aparentemente, se pueden usar. Pero aún así, con fuertes movimientos de precios durante el día, Ichimoku pierde decentemente la precisión en los pronósticos.

Por lo tanto, a menudo se usa para trabajar dentro del día usando otras configuraciones:

  • Los ajustes (12-24-120) se consideran buenos con la naturaleza de tendencia de los mercados. Si el precio se encuentra en canales largos, Ichimoku con estas configuraciones dará muchas señales falsas, pero cuando trabaje en una tendencia, el beneficio será máximo;
  • Otra opción de configuración (120-240-480) le permite recibir solo señales significativas en gráficos por hora y filtrar con éxito los períodos planos. Las señales serán decentemente más pequeñas, pero serán más precisas.

Calculo

Ahora que nos hemos familiarizado con la vista general del indicador, podemos proceder a las fórmulas de cálculo utilizando la configuración estándar como ejemplo:

  • Línea de pivote Tenkan-sen = (más alto más alto más bajo más bajo) / 2 durante los últimos 9 períodos;
  • Línea principal de Kijun-sen = (más alto más alto más bajo más bajo) / 2 durante los últimos 26 períodos;
  • Rango inicial 1 Senkou Span A = (Línea estándar + Línea de pivote) / 2, construido 26 períodos antes del momento actual;
  • Rango principal 2 Senkou Span B = (Máximo más alto + Mínimo bajo) / 2 durante los últimos 52 períodos, construido 26 períodos antes del momento actual;
  • Chinkou Span retard = el precio de cierre de la vela actual, cambiado hace 26 períodos.

Reglas de comercio

Echemos un vistazo más de cerca al propósito de cada línea. La serie de líneas es muy similar a los promedios móviles y se basan en precios máximos y mínimos. La distancia entre las líneas de Senkou Span A y B se traza en el gráfico en un color diferente y se llama la "nube". Si el precio está entre estas líneas, el mercado se considera sin tendencia. Los bordes de la nube forman niveles de soporte y resistencia.

  • Si el precio está por encima de la nube, su línea superior forma el primer nivel de soporte y el segundo, el segundo nivel de soporte;
  • Si el precio está por debajo de la nube, entonces la línea inferior forma el primer nivel de resistencia y la superior forma el segundo;
  • Si el precio rompe la línea inferior de la nube, esta es una señal de venta, si la línea superior sube, una señal para comprar.

La intersección de la línea Senkou Span B con el gráfico es la señal más fuerte para ingresar al mercado (especialmente si los precios están fuera de la nube). Este es el primer elemento del sistema: desglose.

Kijun-sen se utiliza como indicador del movimiento del mercado. Si el precio está por encima de esta línea, es probable que los precios sigan aumentando. Cuando el precio cruza esta línea, es probable un nuevo cambio de tendencia. Otro caso de uso para Kijun-sen es la señalización. En un sentido amplio, la intersección de Tenkan-sen sobre Kijun-sen es una señal alcista, y la intersección de Tenkan-sen debajo de Kijun-sen es una señal bajista.

Tenkan-sen se utiliza como indicador de la tendencia del mercado. Si esta línea crece, hay una tendencia al alza. Si cae, la tendencia es baja. Cuando va horizontalmente, el mercado ingresó al canal.

Se genera una señal de compra cuando la línea Tenkan-sen cruza Kijun-sen de abajo hacia arriba. De arriba a abajo: una señal para vender. Además, para este tipo de señal hay incluso un nombre, "cruz de oro" para compras y ventas, "cruz muerta". Pero en general, esta es la señal más débil dada por el indicador. Debe tratarse especialmente con cuidado si los precios están en la nube y tales transacciones deben evitarse por completo si tiene poca experiencia. El creador del indicador cree que puede ingresarlo hacia arriba si los precios están por debajo del borde inferior de la nube y hacia abajo si está por encima del borde superior. El problema aquí es que la nube debe ser lo suficientemente grande como para capturar ganancias en el mercado real. Este es el segundo elemento del sistema, tendencia a largo plazo.

Las posiciones relativas del precio actual frente al precio de hace 26 períodos se agregan a las posiciones del precio en relación con la nube y la intersección de Tenkan-sen y Kijun-sen, que determina la intensidad de las señales: Chinkou Span. Esta línea (rango de retraso) es el precio actual retrocedido 26 períodos. Si el Chinkou Span es más bajo que el precio hace 26 períodos y aparece una señal de venta, entonces esta es una señal más fuerte de lo que sería si el precio estuviera por encima del cierre de hace 26 períodos. La afirmación opuesta será cierta para la señal de compra. Es decir, de hecho, Chinkou Span es un filtro de tendencia. La línea también genera señales de entrada, si cruza el gráfico de abajo hacia arriba, entramos en una compra, si es de arriba a abajo, en una venta. Esta señal se considera la segunda señal más fuerte del indicador Ichimoku. Este es otro tercer elemento del sistema: la tendencia a mediano plazo.

Si todas las líneas indicadoras están dispuestas en una secuencia jerárquica, entonces las señales de rebote se combinan mediante el concepto de "señal de tres líneas". Esta señal le permite usar la tendencia cuando se salta su comienzo. El autor recomienda no solo abrir una posición cuando el precio retrocede desde las líneas de Ichimoku o cuando las líneas de Tenkan se cruzan con Kijun, sino solo si hay un patrón de vela de inversión.

El uso de Ichimoku en el mercado Forex por parte de varios operadores demostró que, con las ventajas indudables del indicador, tiene un inconveniente para el comercio intradiario: establecer un stop loss detrás de una nube de precios a menudo cambia el precio del comercio no en nuestra dirección. Al mismo tiempo, la producción cuando cambia una tendencia no le permite obtener suficientes ganancias. Por lo tanto, vale la pena trabajar solo en los gráficos D1 y W1.

Stop-loss generalmente se establece fuera de la nube, opuesta a la dirección de entrada. Entonces, por ejemplo, si trabajamos en la descomposición de la nube de abajo hacia arriba, entonces colocamos el stop loss detrás del borde inferior de la nube, y si es de arriba hacia abajo, luego detrás de la parte superior. Al mismo tiempo, se recomienda mantener un cierto margen de aproximadamente 5-10 puntos para excluir la posibilidad de disparos falsos en movimientos volátiles. Después del cambio en los límites de la nube, se recomienda mover el stop loss de su pedido. La salida de la transacción generalmente se realiza al recibir cualquier señal de retorno: la inversión de Tenkan-sen, la intersección inversa del gráfico con la línea Chinkou Span, la intersección inversa del gráfico con cualquier línea de la nube de precios, y así sucesivamente.

Al abrir una posición a largo plazo (en gráficos diarios o semanales), las noticias dentro de una semana generalmente no se tienen en cuenta, sin embargo, se tienen en cuenta los factores macroeconómicos y los eventos políticos que pueden afectar la reversión de la tendencia o comenzar una reversión.

Las reglas comerciales básicas para el indicador Ichimoku generan alrededor del 60-70% de las transacciones rentables con una relación riesgo / beneficio de aproximadamente 1: 3. Por lo tanto, muchos comerciantes, cuando operan en Ishimoku, aseguran sus decisiones con análisis mediante el indicador ADX.

Hosoda también enfatizó que su indicador es un desarrollo de la teoría de velas japonesas. Por lo tanto, el autor no recomienda abrir una posición si hay patrones de velas que contradicen la señal principal. También es muy bueno si la señal se confirma adicionalmente con un patrón de vela. Además, cuando el comercio rebota desde las líneas de Ichimoku, la presencia de un patrón de vela es un requisito previo. La consideración de los patrones de velas en el análisis de la situación aumentará el número de operaciones rentables al 70%. La frecuencia de las transacciones en los gráficos diarios será de aproximadamente una posición en dos semanas en el instrumento.

El porcentaje de operaciones rentables se puede aumentar aún más si analiza adicionalmente los llamados gráficos Kagi y si las lecturas de todos los instrumentos coinciden. Según algunos fanáticos experimentados de Ichimoku Kinko Hyo, puede lograr una rentabilidad del 80-85% en transacciones con una relación de ganancias a pérdidas de hasta 3 a 1, mientras obtiene un promedio de 200-300 puntos de ganancias por mes para un par de divisas.

Conclusión

El indicador Ichimoku es uno de los indicadores clásicos más complejos. Al mismo tiempo, es una de las herramientas más efectivas, ya que representa un sistema completo de comercio de elementos múltiples. En un indicador, hay señales de ruptura, tendencia y contratendencia, salidas claramente definidas, puntos de ajuste de stop loss e incluso stop final.

A pesar de que el indicador muestra muy buenos indicadores comerciales, no es muy popular entre los comerciantes. Lo más probable es que esto se deba a la complejidad del análisis de sus señales y al período de operación no inferior a los gráficos diarios, que no es popular entre la mayoría de los especuladores de divisas.

Mira el video: Ichimoku: aprende a invertir en bolsa estilo Samurai de un solo vistazo (Diciembre 2019).

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