Entradas Populares

La Elección Del Editor - 2019

MQL4: recopilación de datos de marca en la máquina

Hola a todos!

Cuanto más tiempo desarrolle sistemas de negociación automatizados, más a menudo surge la pregunta sobre la necesidad de utilizar cotizaciones de alta calidad de instrumentos de negociación, sin "agujeros", pases de barras y otros problemas. En general, ¿qué se necesita para trabajar de manera competente en la creación de robots comerciales? Por supuesto, necesitas saber el lenguaje de programación. Por supuesto, debe tener experiencia comercial para desarrollar sistemas. Por supuesto, necesita tener las herramientas para desarrollar asesores (en nuestro caso, este es el terminal MT4 o MT5) y estar bien versado en las características de su trabajo. Pero lo que es más importante y lo que los botovodistas novatos a menudo pierden de vista, necesitamos un historial de citas de calidad. Incluso hay un dicho "basura adentro - basura afuera", o "basura adentro - basura afuera", lo que significa solo una cosa: si evalúa a sus asesores en datos de baja calidad, es muy probable que obtenga resultados de la prueba muy lejos de ser reales estado de cosas

Cómo resolver este problema está en nuestro material de hoy.

¿Dónde conseguir una historia de calidad?

Algunos corredores proporcionan sus propias cotizaciones. Por ejemplo, si tiene una cuenta real con un corredor de Alpari, puede descargar cotizaciones de minutos directamente desde el terminal desde 1999. Además, algunos corredores proporcionan cotizaciones, pero, como regla, en el mejor de los casos desde 2007. Además, cuanto más temprano sea el año, peor será su calidad.

Hoy abro una pequeña serie de artículos que se dedicarán a trabajar con citas. Discutiremos algunos problemas relacionados con las citas y escribiremos varios scripts e indicadores para resolver estos problemas. El objetivo final del trabajo será obtener herramientas completas y completas para trabajar con presupuestos.

Si busca en Internet, puede encontrar más de una fuente de citas, incluida la marca. Pero las principales desventajas de usar cotizaciones de terceros (no su corredor) son varias. En primer lugar, estas cotizaciones no son de su corredor, pero la rentabilidad y, en general, el comportamiento de las cotizaciones altamente sensibles del Asesor Experto (especialmente los tickers), tienden a variar ampliamente en diferentes fuentes de datos. En el peor de los casos, puede resultar que el bot optimizado en los datos de la marca Dukascopy se fusionará con los datos de su corredor. Y la re-optimización no tendrá nada que ver con eso, solo los flujos son muy diferentes. Por supuesto, esto es una cuestión de estabilidad del bot, pero la opción ideal sería utilizar los datos de tick de su corredor. En segundo lugar, la mayoría de las citas de terceros, que puede encontrar en la versión gratuita, no pueden presumir de una propiedad tan importante como la calidad. Muy a menudo, durante el análisis encontrará muchos agujeros, huecos, huecos y otros artefactos.

Nuestras tareas

Por lo tanto, como resultado de nuestro razonamiento, llegamos a varias tareas urgentes:

1) Necesitamos una herramienta para obtener el historial de ticks de nuestro corredor nativo, en el que vamos a comerciar. Es posible que esta historia no nos permita optimizar a nuestros asesores a partir de los "años peludos", pero nos ayudará a comprender si los resultados al ejecutar un asesor en un historial de terceros difieren de la ejecución en el historial de nuestro corredor y toman una decisión basada en el grado de diferencia.

2) Necesitamos una herramienta para verificar la calidad de un historial de presupuestos de terceros. Debemos estar seguros de que nuestra historia, en la que optimizamos tan minuciosamente a nuestros asesores, no es basura ni tamiz.

3) Necesitamos una herramienta para obtener un historial claro de presupuestos de terceros. Bueno, descargó ticks de una docena de fuentes diferentes y sería bueno combinarlos para obtener un archivo de cotización en el que se llenen todos los agujeros. Pero hacerlo manualmente, para cada instrumento, simplemente loco. Por lo tanto, guiados por la tesis de que la pereza es el motor del progreso, necesitamos encontrar una forma de hacerlo en modo automático, "sin levantarnos del sofá".

4) Necesitamos una herramienta para varias manipulaciones con el formato del historial de citas. Por ejemplo, tenemos archivos * .tks con ticks, y necesitamos obtener archivos * .Csv con un historial de minutos. Como hacerlo Por supuesto, escribiendo el guión apropiado. O, por ejemplo, cuando se trata de probar el asesor, y solo tenemos nuestros archivos * .csv, necesitamos convertirlos al formato * .fxt para que el terminal los entienda y pruebe nuestros griales en ellos.

5) ¿Qué más se puede hacer en el camino? Puede desarrollar criterios para evaluar la calidad del flujo de cotizaciones desde el servidor del corredor, rastrear el spread promedio a varias horas del día y días de la semana, por ejemplo. Creo que comparar datos de varios corredores sería bastante interesante, informativo y, lo más importante, tiene mucho sentido práctico.

Recoge ticks en modo automático

Entonces, tenemos cinco áreas de trabajo descritas anteriormente. Con su solución de alta calidad, obtendremos un verdadero cofre completo de "domador de citas" en la salida y cerraremos la pregunta de dónde obtener datos de alta calidad para probar para siempre.

Y lo primero de lo que hablaremos es cómo obtener cotizaciones para su corredor (o corredores) usted mismo. Para hacer esto, necesitamos tener datos sobre la hora de llegada de cada marca y sobre los precios de compra y venta correspondientes a cada cotización. Recibiremos dicho conjunto de datos durante mucho tiempo almacenando estos datos en un archivo especial en línea, que utilizaremos más adelante en nuestro trabajo. Puede transferir la mayor parte del trabajo a un programa que escribiremos hoy. Elaboraremos este programa, tal vez, en forma de un indicador para el terminal MT4 y todo lo que se requiere después de escribirlo es simplemente conectar el indicador al gráfico en el terminal.

Con la llegada del primer tick, comenzará la recopilación de datos de tick, que se puede juzgar por la aparición de los cuadros Ask y Bid en el "sótano". El indicador guardará los datos en el directorio de datos del terminal en el formato .tks - datos de marca. En este caso, el nombre del archivo coincidirá con el nombre de la herramienta. Bueno, creo que la imagen principal es clara, pero trataremos los detalles "en el camino". No daré cálculos de código en forma escrita; analizaremos todo nuestro código en un video tutorial.

Conclusión

Hoy hemos creado un indicador bastante simple para recopilar datos de ticks del terminal MetaTrader4. Este indicador indudablemente tiene oportunidades para una mejora adicional, especialmente en términos de facilidad de uso. Por ejemplo, podríamos preparar inmediatamente archivos csv con los períodos que necesitamos o agregar nombres de intermediario a los nombres de archivo. También podríamos agregar funcionalidad al indicador, lo que nos permitiría enviar datos a otro servidor, que formaría archivos en grupos y pegaría datos en un archivo grande, y también implementaría una interfaz en forma de una página web simple que nos proporcionaría archivos de un agente de interés, convertido al formato csv del período de tiempo deseado para las fechas especificadas en los parámetros de solicitud. Es decir, la mejora adicional del indicador está limitada, en general, a su imaginación, oportunidades y tareas que enfrenta.

Las siguientes lecciones de la serie Trabajar con citas:

Deja Tu Comentario