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Tortugas de estrategia - comercio clásico de la "vieja escuela"

Una estrategia legendaria que ha traído millones de dólares a los comerciantes de todo el mundo. El famoso experimento, que mostró que cualquiera puede comerciar en el intercambio si cumple con las reglas del sistema. La filosofía del comercio, habiendo entendido cuál, descubrirá nuevas facetas de obtener ganancias en Forex. El sistema clásico de "tortugas", a pesar de su edad, trae muchas lecciones, permitiéndole observar la esencia misma de los movimientos de precios y las grandes tendencias.

Características del sistema de comercio de tortugas

Plataforma: cualquiera
Pares de divisas: EURUSD, USDRUB, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP, Oro, acciones, materias primas, índices
Marco de tiempo: D1
Tiempo de negociación: todo el día
DC recomendada: Alpari, Roboforex

Material de referencia

  • Libro de Curtis Feis “El camino de las tortugas. De aficionados a comerciantes legendarios ":
    - Descargue la versión electrónica
  • Libro de Michael Kovel "Comerciantes de tortugas"
  • Establecer indicadores en MT4
  • Establecer estrategias

Historia de estrategia

Hace muchos años, dos comerciantes, Richard Dennis y William Eckhard, argumentaron: ¿puede una persona sencilla ser entrenada en el comercio si se le enseña su sistema de comercio y se le anima a seguir sus reglas de manera disciplinada?

Richard Dennis dijo que es posible, y William Eckhard creyó que es imposible. Pensó que necesita tener un cierto sexto sentido o intuición para trabajar en la bolsa de valores. En pocas palabras, tener talento.

El resultado de su argumento fue un experimento. Richard Dennis publicó un anuncio y reclutó personas de la calle para entrenar su sistema de comercio. Al final de la capacitación, asignó a los mejores estudiantes ciertas cantidades para el comercio. ¿Y qué crees que pasó? Sin su estrecha supervisión, algunos de los estudiantes ganaron millones, pero al mismo tiempo alguien de su grupo, por el contrario, los perdió. El mercado era igual. Intercambiaron al mismo tiempo. Las reglas para cada uno de ellos eran las mismas.

Este experimento muestra que el éxito del comercio no depende tanto del sistema como de la persona misma.

No importa cuánto sepas. Si no sabe cómo poner esto en práctica, entonces no es tan inteligente como podría pensar.

Hoy analizaremos qué tipo de sistema fue el que Richard Dennis enseñó a sus estudiantes e intentaremos entender por qué algunos de los comerciantes perdieron dinero y otros ganaron.

Indicadores auxiliares

  • Azzx_donchian (Canales Donchian)

Crea canales en altas y bajas durante un número determinado de días.

En el caso de un período de 20 días, se tienen en cuenta las últimas 20 velas. Se observan los precios más altos y más bajos. Del mismo modo ocurre con un período de 55 días. No hay nada complicado aquí. Puede construir fácilmente el canal usted mismo a lápiz sobre papel. El indicador se establece en el gráfico tres veces con períodos de 55 días, 20 días y 10 días.

  • TheClassicTurtleTrader (Tortuga)

Puede encontrar los desgloses usted mismo, pero será más rápido y más fácil usar indicadores auxiliares.

TheClassicTurtleTrader muestra desgloses con puntos rojos y azules, muestra entradas y salidas con flechas.

Se establece en el gráfico dos veces. Uno con un período de 20 y stop - un período de 10. El segundo con un período de 55 y stop - un período de 20.

Hay suficientes indicadores para el comercio clásico exitoso "Canales Donchian" y «El Clásico Tortuga Comerciante».

Agreguemos un indicador al gráfico para ver todo claramente:

Vemos que los puntos indicadores también sirven como señales cuando el canal continúa aumentando o disminuyendo en los últimos n días.

  • Tortuga

Pinta sobre las áreas de desglose diario de 10, 20, 55 y muestra la entrada con flechas y la salida con marcas de verificación.

Dibuja una vela que muestra una tendencia a medio y largo plazo.

En este ejemplo, esta no es una tendencia a la baja muy fuerte.

Configuraciones predeterminadas. Si lo desea, puede cambiar la configuración de visualización del canal y el color de 55 días.

  • ATR

Indicador estándar en el terminal.

Establecer con un período de 20.

Reglas de inicio de sesión

Dos tipos de negociación se basan en el desglose del canal Donchian. Las transacciones se abren tan pronto como el precio se rompe a través del canal. No puedes esperar a que se cierre la vela.

Entrada a corto plazo:

- El precio se rompe a través del canal Donchian de 20 días.

- El acuerdo sobre la señal anterior, sin importar si ingresamos o no, se cerró con pérdidas.

Si el acuerdo anterior se cerró de manera rentable, omitiremos la entrada. Si de repente resulta que el desglose es rentable, luego lo abordamos después de romper el canal de 55 días.

En la imagen puedes ver el gráfico diario de EUR / USD.

Las líneas verdes reflejan el borde del canal de Donchian con un período de 20, es decir, 20 días.

Cuando el precio se rompe a través de este canal, entramos en el acuerdo.

Entrada a largo plazo:

- El precio se rompe a través del canal Donchian de 55 días.

Curiosamente, no utilizamos el filtro para la transacción anterior, siempre ingresamos.

Detener la pérdida

Para Forex, hay una forma simplificada de cálculo para las tortugas. Se ve así:

ATR (20) * 2

Un hecho interesante, pero luego las tortugas no colocaron órdenes de detención en el mercado, ya que comerciaban en posiciones bastante grandes. Por lo tanto, no querían mostrar esto al corredor. En lugar de hacer un pedido, supervisaron el precio durante el día y organizaron una salida tan pronto como alcanzó el nivel de ruptura.

Al mismo tiempo, era importante que la pérdida no exceda ciertos valores asociados con la volatilidad actual del mercado. Los Stop Losses fueron virtuales.

Pero no intercambiamos miles de millones, por lo que debemos colocar órdenes reales de stop-loss.

Para trabajar con la fórmula para calcular el stop loss, debe agregar el indicador ATR al gráfico:

En el último acuerdo, el stop loss sería de 280 puntos:

La razón de los grandes números es que estos son gráficos diarios.

Este stop loss se establece únicamente con fines de seguro, ya que las salidas se producen de acuerdo con las reglas que se describen a continuación y, en consecuencia, el stop loss es extremadamente raro.

Se instala para protegerse de situaciones desagradables con movimientos bruscos de precios durante el día.

Reglas de salida

Como saben, si hay una entrada, entonces debe haber una salida.

  • Para una transacción abierta al romper un canal de 20 días, la salida se produce al romper el canal opuesto de 10 días.
  • Para una transacción abierta al romper un canal de 55 días, la salida se produce al romper el canal opuesto de 20 días.
  1. En el primer caso, las tortugas salieron durante el colapso del canal de 10 días. En el gráfico, está marcado con bordes rojos:

El indicador auxiliar muestra claramente el punto de salida.

Al cruzar a través de un mínimo de un canal de 10 días, tenemos este punto:

Si pasa el cursor sobre él, aparecerá el nombre del indicador, la hora y una anotación sobre la salida de las posiciones largas.

  1. Y en el caso del canal de 55 días, la salida se realizó rompiendo el canal de 20 días.

Abramos un acuerdo de venta y volvamos a verlo.

En el gráfico, puede ver el desglose del gráfico de 55 días:

En el punto resaltado fue un desglose del canal de 20 días. Aquí saldríamos del trato:

Así es como se produce la salida de estas posiciones. Es importante monitorear cuidadosamente el rendimiento y con señales para ingresar y salir de las posiciones.

Pedidos adicionales

Instalado aproximadamente a una distancia cada 0,5 ATR desde el punto de entrada

Podríamos ingresar al mercado en algún lugar a este nivel. ATR sería 140 pips. La mitad de ellos son 70:

Después de 70 puntos, colocaríamos otro orden de entrada en la misma dirección. Después de 70 otro y después de 70 puntos otro.

Los pedidos de recarga se realizarían de esta manera cada 70 puntos:

Si ATR fuera diferente, entonces el relleno se llevaría a cabo en partes iguales de su mitad.

Gestión del dinero

Ahora hablemos sobre la administración del dinero.

  • Riesgo por operación no más del 1%
  • Cuando se usan órdenes de recarga, el riesgo por operación es 0.25%

Quiero decir de inmediato que las tortugas nunca arriesgaron más del 1% del depósito por transacción. Si desea usar órdenes de recarga, entonces debe usar aproximadamente el 0.25% del riesgo de depósito en cada transacción.

En cuanto a los stop loss de las órdenes de recarga, se calculan de la misma manera que se describe anteriormente. Al llegar a cada orden de recarga, el stop loss de la posición general se transfiere a un nivel superior o inferior. En pocas palabras, cambia un poco.

Probablemente veré comentarios sobre el tema de bajo riesgo por operación, pero las tortugas comerciaron en una gran cantidad de mercados e instrumentos. Esta precaución fue para permanecer en el juego en caso de pérdidas en ciertas posiciones. Esta es la tarea principal de la administración del dinero: permitirnos permanecer en el juego con una gran serie de transacciones fallidas.

Ejemplos de transacciones.

Ahora veamos algunos ejemplos de entrada al mercado.

  • Con la penúltima entrada en la intersección del canal de 20 días, todo será simple

La posición aquí se cerró con aproximadamente una pequeña ganancia de 15 puntos:

Una posición abierta al romper un canal de 55 días se cerraría en un stop-loss de seguridad:

Tenga en cuenta que nos habríamos perdido la entrada a las compras en el último máximo después de romper el canal de 20 días, porque el desglose anterior del canal de 20 días generó ganancias.

  • Veamos si podríamos llegar a un acuerdo utilizando otro desglose como ejemplo.

Potencialmente es rentable:

Observamos si el desglose anterior fue rentable. Para que se considere no rentable, el precio debe ir al menos 2 ATR contra nuestra posición potencial:

En nuestro caso, ella no pasó esta distancia, pero al mismo tiempo el acuerdo se cerró con pérdidas. La razón fue la intersección del canal de 10 días.

Por lo tanto, podemos tomar la señal en cuestión.

  • Veamos ahora una señal que nos daría la oportunidad de ingresar al desglose y obtener más ganancias:

La señal anterior no era rentable. Vemos una clara reversión, por lo que podríamos ingresar al mercado con confianza al cierre de la vela:

Stop loss se establecería como seguridad. Por el momento, ATR es de 47 puntos. Por lo tanto, tomaríamos alrededor de 100 puntos.

El acuerdo podría continuar hasta que el máximo de 10 días cruza el canal:

El indicador muestra cuidadosamente un punto rojo, el momento en que valía la pena abandonar el mercado.

Saldríamos con una ganancia de 630 puntos:

Es precisamente en la toma de tales tendencias que se diseña la estrategia.

  • Ahora veamos las entradas en el canal de 55 días.

Les recuerdo que en el caso de un desglose de 55 días, tomamos todos los acuerdos, ya sea importante si fueron rentables o no en el pasado. Y salimos del acuerdo cuando se rompe un canal de 20 días.

Es más conveniente usar 2 gráficos para facilitar la navegación de la estrategia.

La última entrada en nuestro ejemplo ocurrió un poco más tarde que la de 20 días:

Stop loss se calcula de la misma manera.

En este caso, ascendió a aproximadamente 92 puntos. Se mostrará en nuestro gráfico:

Saldríamos del sistema en mucho tiempo.

Calculemos el beneficio que podríamos obtener como resultado:

La ganancia en esta transacción sería de 2,300 puntos con un stop loss de 100 puntos. Es decir, ¡el beneficio sería 23 veces más que la parada!

De acuerdo en que este es un muy buen trato. Este es el poder de las tendencias a largo plazo.

Por supuesto, habrá muchas señales falsas en el sistema, pero eso es lo que se pretendía.

El libro sobre la historia de las tortugas menciona que hicieron la mayor cantidad de dinero en tendencias 3-4 veces al año. En pocas palabras, 4 transacciones trajeron el ingreso principal. A pesar del hecho de que comerciaron con muchos instrumentos.

Lecciones de tortugas

1) Comercio por margen. Encuentre una estrategia que arroje resultados positivos a largo plazo para que tenga una ventaja a largo plazo.

2) Gestionar riesgos. Controle los riesgos de continuar operando, de lo contrario no tendrá tiempo para disfrutar de la sucesión de transacciones exitosas.

3) Se consistente. Siga su plan para entrar en el acuerdo y lograr el objetivo del sistema, obteniendo ganancias.

4) Hacer cosas simples. Los sistemas simples resisten la prueba del tiempo con mayor facilidad.

Tabla con tendencias desde 2010

El autor del indicador Turtle compiló una tabla interesante donde se calcularon todas las tendencias de 2010 después del desglose del canal de 20 días. El final de la tendencia se considera un retorno al nivel opuesto de 10 días. Los cálculos se realizaron para los principales pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, GOLD y SILVER.

Atencion Esto es solo TODOS los desgloses del canal de 20 días con la finalización de un retorno al canal de 10 días. Estas no son tortugas. Añadir no se tuvieron en cuenta la condición para ingresar al sistema 1 (de modo que la entrada anterior no era rentable) ni el desglose del canal de 55 días.

La primera tabla son las tendencias hacia abajo, la segunda, las tendencias hacia arriba.

Leyenda a la mesa:
1) # - número en orden;
2) Símbolo: un par de divisas;
3) Precio de apertura: el precio del comienzo de la tendencia, desglose de un nivel de 20 días;
4) Tendencia de inicio: hora de inicio de la tendencia;
5) Precio de cierre: precio de cierre, rebote al nivel opuesto de 10 días;
6) Tendencia final: tiempo de cierre de tendencia;
7) Día: la duración de la tendencia en días;
8) Punto: el número de puntos desde el precio de entrada hasta el precio de cierre;
9) Tipo - tipo de tendencia Abajo / Arriba - Abajo / Creciendo;

10) Total muestra la cantidad total de ARTÍCULOS.

Le aconsejo que use esta información como material interesante para su propia investigación. Seguramente ya tienes un par de ideas.

Descargar tabla

Conclusión

La estrategia de las tortugas nos muestra claramente que las tendencias a largo plazo no pueden ser ignoradas. Y que pueden ganar mucho dinero gastando un mínimo de esfuerzo. Entiendo perfectamente que el comercio intradiario te atrae obstinadamente con la expectativa de resultados instantáneos, pero puedes combinar 2 enfoques: por un lado, comerciar a largo plazo y, por otro, realizar intercambios a corto plazo.

Tema de la estrategia en el foro.

Rama Indicadora de Tortuga

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