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Sistema de comercio "Schrodinger Cat": ¿qué hay dentro de la caja?

Hola amigos En repetidas ocasiones he mencionado en los seminarios web la importancia de la especialización en el trabajo de un comerciante. Es decir, que no es necesario tratar de intercambiar todas las monedas disponibles, en todos los plazos y para todas las estrategias al mismo tiempo. Como regla, los mejores resultados se obtienen cuando te enfocas en una cosa. Por ejemplo, trabajando un patrón en un par de divisas.

En el video tutorial de hoy, consideraremos la estrategia de forex "Gato Schrödinger". Lo cual es precisamente especializado: se basa en una observación interesante de un determinado par de divisas (GBPUSD), alrededor del cual se construye todo el sistema de negociación, que, por cierto, es muy adecuado para los amantes de Forex ocupados, porque Solo toma 10-15 minutos al día.

Características de TS "Schrödinger Cat"

Plataforma: cualquiera
Pares de divisas: GBPUSD
Marco de tiempo: D1 + H1
Tiempo de negociación: 1-2 veces al día
DC recomendada: Alpari, Roboforex

Sección de referencia

Base de estrategia

Este sistema de comercio nació en los últimos años, basado en el comportamiento del precio del "cable" (par de divisas GBPUSD). Las observaciones son las siguientes:

  1. El mercado se abre en 17:00 hora de Nueva York, esta vez la usamos como base. Es muy probable que el precio aumente o disminuya en 75, 100 y 150 puntos desde este nivel; Este nivel básico, estadísticamente hablando, actúa como un punto de apoyo, desde el cual se mueve el precio y al que regresa.
  2. Dejando tales posiciones abiertas sujetas a ciertas condiciones de gestión de riesgos, hasta que el precio vuelva al precio de apertura del día o pase 75 puntos en la dirección correspondiente del precio de apertura del día siguiente, puede obtener buenas ganancias y rara vez pérdidas.
  3. Cualquier pérdida de este tipo puede normalizarse por completo solo debido al hecho de que las órdenes de toma de ganancias siempre se establecerán en niveles favorables, teniendo en cuenta la relación riesgo / beneficio promedio.
  4. En algunos casos, es decir, alrededor del 8% de los días de negociación en los últimos años, el precio se mueve muy rápidamente, rompiendo los niveles de 75, 100 y 150 puntos, lo que pone en peligro demasiadas de sus posiciones. Al realizar una evaluación cuantitativa en el futuro, puede observar lo siguiente. En el 70% de los días de negociación, el precio generalmente alcanzará 75 puntos desde el punto de apertura, pero no más; en el 20% de los días de negociación, el precio supera los 100 puntos desde el punto de apertura, pero no más, y la volatilidad general muestra principalmente un movimiento de 150 puntos, pero no más. Y solo en alrededor del 2%, o más de 4-5 días al año, el precio, en promedio, muestra un movimiento de hasta 200 puntos.
  1. En general, la dirección del precio en cada día específico no se confirma hasta que el precio supera los 50 puntos del precio de apertura. Después de romper el nivel de 50 puntos, hay una probabilidad muy alta de que el precio continúe moviéndose al menos hasta 75 puntos desde el nivel del precio de apertura.
  1. En base a esto, es posible colocar órdenes de venta en los niveles máximos extremos y comprar órdenes en los niveles mínimos extremos.

Sistema "Gato Schrödinger"Fue diseñado específicamente para aprovechar los párrafos 1 y 2, pero no para caer en los impactos descritos en los párrafos 4 y 5.

Reglas de entrada, SL y TP

Realizamos pedidos desde el domingo (en la apertura del mercado) hasta el jueves. El viernes por la noche, solo cerramos los viejos pedidos, no abrimos nuevos.

Entonces, en la apertura de una nueva vela diaria (D1), establecemos el retraso en los niveles de 75, 100 y 150 puntos del precio de apertura. Ponemos las órdenes de límite de venta por encima del precio y el límite de compra por compra a continuación.

Aproveche las órdenes en los niveles 75 y 100 = precio de apertura de la vela. TP para pedidos en los niveles 150 = precio de apertura + 50 puntos = 100 puntos.

Al dia siguiente:

Observamos si los teiki han funcionado y eliminamos los depósitos inactivos. Si hay pedidos con toma no activa, cambiamos la toma a un nuevo precio de apertura de +75 puntos. O para una pequeña toma (para aquellos que gustan de un enfoque cauteloso)

Realizamos nuevos pedidos en los niveles 75, 100 y 150.

Stop loss para todos los pedidos: más de 160 puntos del precio de apertura de la vela diaria. Es decir para pedidos en niveles 150 SL = 10 puntos; para pedidos en niveles 100 SL = 60 puntos; para pedidos en los niveles de 75 SL = 85 puntos.

Para simplificar los cálculos, el TS tiene un indicador que crea automáticamente niveles para realizar pedidos: level_lines. Es mejor usar el indicador en el marco temporal H1 para una mayor visibilidad y conveniencia. En la captura de pantalla a continuación, puede ver cómo se ve el indicador, también firmé los niveles: dónde se colocan las órdenes.

Regla de los tercios

Verifica la regla de los tercios. Esto aumentará el porcentaje de operaciones rentables.

Para hacer esto, observe el lado derecho del rango entre los valores extremos de las bandas Bollinger superior e inferior en el gráfico semanal (representado por un promedio móvil simple con un período de 20 y 2 desviaciones estándar). El tercio superior de este rango está reservado principalmente para órdenes de venta. El tercio inferior está reservado principalmente para órdenes de compra. El tercio central se puede utilizar por igual tanto para órdenes de compra como para órdenes de venta.

Para facilitar el análisis, puede usar el indicador bb_thirds, que es parte de la estrategia. Esta herramienta funciona automáticamente y actualiza el área al comienzo de cada día de negociación. La pantalla se ve así:

Opcional

  • Mueva take y stop al lado inferior de los niveles de precios redondos (incluido el indicador level_lines).
  • Si desea aumentar el porcentaje de transacciones rentables (pero el número de transacciones disminuirá), coloque las órdenes pendientes solo en los niveles de 100 y 150 puntos del precio de apertura.
  • Además, el porcentaje de operaciones rentables eleva la "regla de los tercios". Ver arriba
  • Puede cerrar pedidos de ganancias durante el día. Como opción, verifique los gráficos 2 veces al día: abra las órdenes una vez, verifique la segunda vez antes de la sesión estadounidense.
  • Si durante varios días no hay toma y, al mismo tiempo, el pedido está en negro, es mejor salir con una ganancia.
  • Mantenga un registro de las fechas de los pedidos, para no confundirse.
  • Solo para comerciantes experimentados: es posible utilizar la técnica de bloqueo. Al mismo tiempo, asegúrese de que no haya más de 3-4 pedidos en una dirección. Es decir 3-4 compras y 3-4 ventas máximas al mismo tiempo

Ubicación

Inicialmente, las pérdidas por parada no se usan en este sistema, solo se bloquean. Agregué las reglas para establecer stop loss, como Es muy difícil para los principiantes trabajar con cerraduras. Pero creo que, aunque el bloqueo está diseñado para operadores experimentados, agregar un par de palabras sobre la aplicación de esta técnica específicamente a esta estrategia no hará daño.

Por lo tanto, esta técnica se basa en el uso de posiciones de igual tamaño, pero opuestas en dirección, para cubrir las pérdidas de las posiciones fallidas y funciona de la siguiente manera:

Si la posición inicial es una compra, colocamos una posición de venta como protección y viceversa. La posición de protección debe ser equivalente a la inicial en términos de tamaño del lote (tamaño). Las posiciones defensivas se pueden establecer usando órdenes pendientes.

En nuestra práctica, siempre colocamos órdenes de protección pendientes en casos en los que no tenemos la capacidad de rastrear el movimiento del precio en la pantalla, especialmente en el caso de noticias o eventos importantes después de los cuales el mercado puede moverse bruscamente contra nosotros en el momento en que nos vemos obligados a retirarnos.

Después de colocar un par de posiciones para cerrarlas, debe poder administrarlas adecuadamente.

Colocar y mover posiciones protectoras

Si su posición no es rentable, entonces, antes de que sea demasiado tarde, debe tomar medidas urgentes para evitar el crecimiento de pérdidas a un nivel inaceptable.

Es decir, utilizar la técnica de colocar un tamaño igual y opuesto en la dirección del pedido. Tales "bloqueos" detienen las pérdidas, impiden su crecimiento y nos dan tiempo durante el cual podemos manejar la situación y compensar nuestras pérdidas.

El término "orden igual y opuesto" implica que abrimos una orden igual en volumen (tamaño), pero opuesta en dirección ("arreglamos" nuestra diferencia monetaria en equivalente por punto de movimiento del precio), es decir. uno de los pedidos es rentable y el otro no es rentable, mientras que la diferencia de dinero entre ellos es fija. Por lo tanto, si el pedido inicial es una compra con un lote de 0.1 (es decir, un movimiento de precio de 1 punto es equivalente a aproximadamente $ 1), entonces un pedido igual y opuesto será una venta con un tamaño de posición de 0.1. Si el pedido original era una venta con un tamaño de posición de 0.3, entonces un pedido igual y opuesto sería una compra con el mismo tamaño de posición de 0.3. Además, puede usar una posición igual y opuesta en los casos en que necesite proteger varias posiciones de compra o varias posiciones de venta colocando órdenes iguales y opuestas con un volumen igual a la suma de todos los volúmenes de posiciones a proteger.

Después de colocar una orden de protección igual y opuesta, las pérdidas en la orden inicial no cambian, independientemente de si el precio actual sube o baja. Es posible que las pérdidas cambien ligeramente debido a un precio diferencial diferente al realizar una orden de protección, así como también si se cobrarán diferentes swaps en una o ambas posiciones a lo largo del tiempo.

Al realizar una orden de protección, nuestro objetivo es reducir y eliminar las pérdidas que están bloqueadas por ambas órdenes. Para salir del castillo, necesitamos que el precio se mueva a valores más bajos para abrir una posición de compra, o para mover el precio a valores más altos para abrir una posición de venta. Esta lógica está de acuerdo con la idea de comprar algo a un precio más bajo y vender algo a un precio más alto. Cuando se cierra la brecha entre la posición inicial y la posición de protección, o cuando la diferencia entre ellos se vuelve realmente positiva, y el comercio en conjunto genera ganancias, el bloqueo de seguridad se puede eliminar cerrando ambas posiciones. Espero que los ejemplos y gráficos a continuación aclaren la comprensión de este proceso.

Ejemplo: bloqueo de una posición de compra fallida

A pesar de la existencia de varios métodos para reducir las pérdidas que están presentes en un par de posiciones iguales y opuestas, "bloqueando" las pérdidas, probablemente sea más fácil esperar hasta que el precio se acerque a una de las posiciones que serán rentables, y luego cerrar esta posición. Y después de eso, a medida que el precio se acerca a la posición restante, coloque una nueva posición protectora igual y opuesta. La repetición del cierre de una de las posiciones y la colocación de una nueva, que está más cerca del opuesto, debe realizarse tantas veces como sea necesario para evitar pérdidas que se produzcan al cerrar ambas posiciones.

Es decir nuestra primera prioridad la tarea es minimizar el tamaño del castillo, la distancia entre órdenes.

Higo 1. El precio comienza a ir en tu contra. Una posición de compra está abierta, pero el precio ha bajado y usted está perdiendo. La tendencia de los precios refleja una perspectiva lejos de ser alegre.

Higo 2. Para detener cualquier pérdida adicional, decide colocar una orden de venta igual y opuesta. Usted determina la colocación de una orden de venta usted mismo, de acuerdo con su nivel de riesgo individual. Se puede colocar a distancia 25 a 50 puntos por debajo de la posición de compra.

Buy Trade - Orden de compra (tamaño de lote 0.1)

Diferencia entre pedidos = 50 puntos

Orden de venta limitada: orden de venta limitada de 0.1 lotes

Tenga en cuenta que si la compra ya se ha realizado, digamos -60 puntos, no abrimos la venta en el mercado, sino que colocamos el límite de venta donde lo necesitamos. En este ejemplo, al nivel de -50 puntos.

Si el precio actual continúa cayendo aún más, la pérdida de la posición de compra inicial seguirá creciendo, sin embargo, el beneficio de la nueva posición de protección en venta también aumentará en la misma cantidad, mientras se mantiene la pérdida general en el mismo nivel. Si la tendencia de los precios cambia (en caso de un aumento de los precios), las pérdidas en la posición de compra disminuirán a medida que esta posición se vuelva rentable, y la ganancia en la posición de venta protectora disminuirá a medida que esta posición no sea rentable. Por lo tanto, las pérdidas que ocurrieron en el momento de la colocación de la orden de venta protectora permanecerán sin cambios. En este ejemplo, demostré un bloqueo con una pérdida de $ 50. Sin embargo, este valor dependerá de la diferencia en el número de puntos entre las dos posiciones colocadas y del tamaño de estas posiciones.

Figura 3 Ahora para controlar la cerradura, para reducir su tamaño, tiene la oportunidad de vender a un precio más alto o comprar a un precio más bajo. Para controlar una posición de compra, es necesario que el precio deje de caer y comience a subir. Tan pronto como la posición de compra continúe generando una pequeña ganancia, puede cerrarla y luego abrir una nueva posición de compra colocándola a un precio más bajo. Por lo tanto, el valor del bloqueo disminuirá, ya que la posición de compra ha generado un pequeño beneficio y se ha cerrado.

Ganancia comercial de compra = $ 20 - Ganancia en una posición de compra = $ 20

Buy Trade - Comprar posición tamaño 0.1 lotes

Pérdida de comercio de venta = -70 $ - Pérdidas en una posición de venta = $ 70

Comercio de venta - Tamaño de posición de venta 0.1 lote

Las pérdidas se mantienen estables en $ 50

En este ejemplo, la pérdida en una posición de compra fue de $ 50 y actualmente se reduce a $ 30, porque cerramos la posición de compra con ganancias y abrimos una nueva posición de compra a un precio más bajo, bloqueando nuestra pérdida real ya en $ 30.

A continuación, estamos esperando la oportunidad de reemplazar la posición de venta en venta a un precio más alto o, utilizando la misma técnica, mover la posición de compra original, que estará aún más cerca de la posición de venta.

Gestión del dinero

Porque puede haber varios pedidos; no se recomienda arriesgar más del 1-2% en 1 transacción. Si utiliza la técnica de bloqueo con este TS, el riesgo es de 0.5% por comercio máximo. Puede usar una calculadora de administración de dinero especial para los cálculos.

Conclusión

La estrategia de Forex "Schrödinger Cat" muestra un excelente ejemplo de especialización en el mercado de divisas multifacético. Sus ventajas incluyen el poco tiempo requerido para trabajar en este sistema, así como la facilidad de uso, debido a la falta de análisis complejos. Con la adición de técnicas de bloqueo, es posible deshacerse casi por completo de las operaciones perdedoras, sin embargo, se recomienda a los operadores sin experiencia que utilicen stop loss.

P.S. En general, en el sistema original sin paradas, solo se bloquea.
Elegí el tamaño de parada en función de la volatilidad promedio de los últimos años. Para que pueda experimentar con seguridad con el tamaño de la parada. Además, tanto arriba como abajo.

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